2017年6月7日 星期三

正確的海期歷史資料(3) 時段與時區


如果沒看過前兩篇的,請複習一下

進入海外期貨,因為各種商品的時間和我們的大不相同,所以要好好設定,這部分也是大家覺得最麻煩的事,但這部分很重要,所以一定要一開始就弄好,不然回測或下單都是問題。

大部分的商品都可以用網路查到時間(附上群益期貨的查詢網頁),記得設定的時候要用「交易所時間」,而不要用本機時間,這樣未來會比較方便,有幾個地方提醒大家一下:

1.熱門時段、全時段和休息時間----
熱門時段,其實就是以前人工喊單的時間,也是交易量最大的時間,也通常是各國股票的交易時間,當沖者通常就會在這時段交易。(下圖是美期常用的熱門時段)


亞洲期貨商品的熱門交易時間又有的說是白天盤,但是亞洲商品中,恆生和日經中間都有休息時間可以吃飯(真是人性化!),過往也常常會有跳空出現(還好現在這種狀況比較少了),也有些交易者是單獨交易某一個時段,像恆生,有人就只交易9:15~12:00的時間,或是13:00~16:30的時間。

恆生這部分是比較麻煩的,因為他常常改交易時間(2017年底又要改了),大家回測時要多注意,有部分程式交易的派系也認為,交易時間改變,舊的資料就比較沒意義,所以可以直接放棄,這部分大家要自己思考,程式交易界有不少不同觀念的派系,我覺得都可參考,不必過度堅持即可。

甚至有部分波段交易者只交易熱門時間,我看過藍色投機客做波段交易ES是只用熱門時間,績效比全時段時間好很多,這部分也給大家參考。

波段交易中我個人是比較偏向全時段交易,可能是我自己看盤的習慣,我從來不分時段,或許我比較不願意去面對跳空的風險,全時段交易也可以讓停損單發揮全面的保護,所以我幾乎策略放上去就沒動時間了,大家可以兩種時段都測試看看,看看自己的策略比較適合哪一種。

2.開收盤時間----
跟台灣類似,各商品熱門時段開收盤時間的一小時之內,幾乎都是量最大的時候,所以也是當沖的好機會,但速度也快很多,因為漲跌停都比較大或是無限制,所以也要特別小心

3.假期與意外放假
這部分也要花時間去注意,像是恆生和台灣一樣,常常因為颱風而休息,所以各種假期要特別注意;也有像我一樣做波段的人,是什麼都不管,直接放給程式跑,不在意任何假期的,反正該留倉就留倉,但是心臟要大顆一點,保證金也要多放一點。像我用小時k交易波段的,我就直接設定全時段來用。

如果要分開設定恆生也是可以的


4.日光節約時間
這部分跟美國和歐洲有關係,還好mc本身自己有相關設定,這部分在交易時間我們不必太擔心,只是自己在觀察交易系統的時候提醒自己一下就好,或是有些人要轉倉時要注意到這些狀況

5.時區
這部分我犯過錯,我來跟大家報告一下緣由~~
話說之前我提過美國期貨優惠包(CME top of book bundle ),但當時esignal說商品代號要改,不然會延遲時間,而交易所縮寫也不太一樣,我就重建商品代號(例如 HO #F ==> HO #F=1  ),然後交易所也變成 NYMEX==>NYMG,然後我建立之後,時間也確定正確,我就用新的商品代號抓資料來做回測,測完之後,就在2016/12左右上線,一直做到2017/05之後......

上個月的某一天早上起得特別早,連雲端看一下MC有沒有問題,後來心雪來潮看一下每個策略的狀況,發現HO沒在跳(當時在全時段的收盤之前,晚一點才會休市一小時),其他商品黃金、白銀都在動,看eisgnal中HO也有報價在跳,我第一反應是HO圖表當機了(當時還有部位),但因為停損都送在IB中,所以我也不急著搶救,開始研究為何不會跳動.....

兩小時過去了,終於找到原因,我的交易所時間設定錯誤,原本是 -6,被我不小心設成 -5,所以收盤時間提早一小時(也就是沒收進最後一小時的報價),而且我還已經交易半年了......

還好程式賺錢,我想應該是收盤前少一小時,這一小時資料也比較少,所以沒影響到程式,不然連怎麼賠的都不知道

結論:要開始交易一個新的商品,必須把他的各種資訊弄得非常清楚,這樣你在做研究的時候,才會是有意義的


未完待續~

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3 則留言:

  1. 請問歷史資料的連結進去,無法下載了,可以在更新嗎? 謝謝

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  2. 一直都可以下載呀,要不再試試看?

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  3. 作者已經移除這則留言。

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