20170903聚餐分享會＆Cash 分享「穿透性策略開發」

三位在程式交易非常努力的帥哥，嘿嘿～～

9/3當天台北下著雨，而我們的夥伴是非常熱情的，一開始的交流大家已經討論到全場熱烘烘，吃飯也吃的非常開心

今天Cash大的分享主題是穿透性策略開發及海期、中國期貨的交易經驗分享，徵求過Cash大同意，放上他部分的講義內容

穿透性策略大約有幾種作法，有的是策略本質一樣，各商品參數不同(我自己大約是這種)，而Cash大是策略本質一樣且參數也是一樣的作法。

無論哪種，穿透性策略都不好開發，而且單一策略的績效常常不太好看，不過組合起來就是不錯的績效圖，一定要用WF、SQN來檢驗，才能安心上線

第二階段講到中國期貨：

中國期貨交易量無敵大、交易時間相近、換艙時間類似、買賣價容易一樣，回價常常跟程式相同是他的幾大特點

QA部分有幾個不錯的問題：

1.用哪種策略開發特質比較容易開發穿透性成功？

2.一開始用哪些週期來開發比較容易？

3.多久調整部位權重一次？

4.單商品一年交易次數多少比較好？

5.黑天鵝的影響

但是我就不提供答案了，嘿嘿，現場朋友的福利，哈哈

補充資料：

1. Cash大有提供一些參考資料給大家看看，第二篇是他寫的

http://www.bituzi.com/2015/08/penetration.html

http://tieba.baidu.com/p/4534480630

2. WF可以參考c哥文章 http://blog.xuite.net/charly.wu/softpaol/505110927

3. SQN http://www.bituzi.com/2013/11/SystemQualityNumber.html

4. Cash大修正中國期貨資料

ps. Cash大也有開班授課程式交易，想學習程式交易，請大家多多報名歐  https://histock.tw/school/cash.html

ps2. 下次會在11月辦聚餐分享會，如果有想聽到哪位大大分享，也歡迎跟我說歐

ps3. 徵求台北可以聚餐50~60人又可以有包廂做分享的場地，請跟我說歐～～