第一個你的架構應該要怎麼寫
我們先講第二個，多少歷史資料來做回測？
有人說近兩年、有人說近三年、有人說10年，當然這個沒有絕對，每一個人都可以講出他的理由，每一個說法也是乎蠻有道理的，但是站在我的立場上，我自己會放10年以上的歷史資料，或者是歷史資料越多越好......
你可能會說，如果我要做短線也是這樣嗎？
是的，因為我們用程式交易就是要找出比較有可能賺錢的機率，這些機率在什麼時候發生、發生多少次、讓我們有多少的獲利機會，所以資料當然是越多越好，有可能這個方法在近三年會賺錢，但是拉長時間之後他確實不會賺錢，那這個策略要不要使用，我覺得就要看個人了；所以我的傾向是我寧願歷史資料越長越好，然後我去把我的邏輯寫進去看他會不會賺錢？
當然這個歷史資料最好能涵蓋有多頭的時候、有空頭的時候、有大型盤整、有小型盤整的時候，這樣你的邏輯經過的考驗越多，他也越值得相信！！
所以不論是要開發短線或者是波段都好，歷史資料我覺得是越多越好
再來我們看看怎麼的「開發架構」會比較好，其實這邊也有各家的門派有它不同的寫法，我覺得都是非常好的；我也跟很多大師研究過，後來想出一個我自己覺得不錯的方法，這個架構我覺得如果可以好好運用的話，那你開發出來的東西就有機會適用在多種不同週期甚至不同商品上面～～
在開發的架構大概可以分成以下兩種，一種是「單兵作戰型」，一種是「小組作戰型」，這是什麼意思呢？
單兵作戰：他就是用一個簡單的方法，只做他適合的行情，他的邏輯和架構會比較簡單
第二種是小組作戰：他通常會有一個主要攻擊手，其他人會輔助攻擊或支援他，就像是我們寫好了一個主架構之後，還會觀察這個盤勢是不是有哪些行情做得不夠好？是不是有哪些停損停利不夠好？我們是不是可以加進一些東西來輔助會做得更好？這個就像小型軍隊一樣，有一個主要攻擊手、掩護攻擊、狙擊手、通訊兵、醫護兵等等，所以他們的攻擊就可能會多采多姿一點
當然這兩種方法都好，以前的我比較偏向第二種，我會開發一個策略可能花三個月、可能花半年去把它整理好，但是我發現一個策略要賠錢，他就是會賠錢，他要陣亡也不會事先通知你，並不是你用哪一種方法開發他就不會陣亡，所以後來我就改變了我的開發方向；雖然單兵作戰是一個比較簡單的方式，但是你有想過嗎？我們每一次拿一把刀出來，但是如果我們有很多把刀的話，那麼似乎就可以變成一把瑞士刀，我們也可以在不同的盤勢拿出不同的刀，來解決不同的盤勢；而且邏輯簡單的架構，比較有機會複製在其他的商品之中；而且如果邏輯夠多、策略夠多，有些策略掛掉的時候，我還有其他策略可以因應，所以後來的我就大部分採用第一個架構「單兵作戰」～～
「單兵作戰」開發架構基本要求：
A.邏輯簡單、多空對稱
B.參數對稱、六個以內
C.空行不計，50行以內
D.少用或不用指標
E.每年交易次數夠多(25次以上)
F.模組化、方便移植
邏輯簡單和邏輯對稱，對我來說多頭的判斷方式，我用什麼邏輯去看，在空頭我就相反來看，也就是說我希望我的邏輯是可以判斷出多方跟空方的方式，我幾乎不用多空邏輯完全不一樣的，如果是這樣的話，我寧願把它拆成兩個策略來開發會比較好
再來就是參數對稱、六個以內，如果你的參數不對稱的話，你就很難達到六個以下的要求；當然有些人會把參數固定寫入策略之中，假裝他不是一個參數，這部分你要自己決定，一個參數你要怎麼去決定他是哪一個數值？ 為何用4不是用6？ 我覺得要有一個正當的理由，並不是說你會最佳化測完之後，哪一個跑出來的數字最好，你就使用它。
如果你無法說出這個參數它的意義，那麼使用上就會產生一些問題，所以在選擇參數的時候甚至選的參數要用的那一個數值，我建議你一定要確定他的意義。
你可能會說這樣定下的架構要求，我們開發的東西真的能賺錢嗎? 我舉例一個簡單的邏輯「三紅兵」，一樣有機會開發出賺錢的策略
三紅兵，熱燃油HO，雖然不是充滿綠點點，但是三紅兵幾乎算是沒有參數，邏輯只用到open和close，後續有機會再讓他更好
所以，基本策略寫法應該是這樣----
多方最多兩組condition
空方最多兩組condition（多空對稱）
濾網一、兩組或不加
進場
停損
停利出場
以下範例：輕原油CL，無濾網
這是這隻策略的績效，實際上線運作後也不錯
以上都是我自己的開發心得，不敢說絕對是正確的，歡迎各位前輩給予指教～～
如果大家想聽我策略開發的過程的話，那就請多多在 @Line留言或者是在 FB粉絲團 上面回應吧，然後如果回應人數超70位，那麼我就繼續往下寫吧.....
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