2017年6月25日 星期日

開發策略之前,最重要的一件事(上)


歷史資料準備好,開發工具也好了,接下來就是要談談開發策略之前最重要的一件事----「正確的學習」

有些人可能會有幾個疑問?
一、我還要學習喔?不是直接弄幾個程式來上線,就可以賺很多錢了嗎? 不是有很多講座我都有送一些策略嗎?我到處去聽一聽,拿到這些策略來上線不就好了,還需要學習嗎?
二、「正確的學習」:這是什麼東西啊?不是去買個幾本書來看一看就好了嗎?網路上也有一些資料啊,我這麼天才,一定看一看就會了。

這些都是一般人的想法,但是我覺得,如果一開始我們沒有制定我們的學習計畫,或者去了解我們該怎麼去學習,我們可能會走很多冤枉路,甚至賠很多錢。
其實學習是最便宜的,花錢買別人的經驗,絕對比自己賠錢買經驗划算很多,以下是我列舉了一些學習的方向,相信都對大家有幫助,請你好好跟我來了解一下----

一、看書
二、網站
三、社群、群組
四、聚會
五、講座
六、上課

看書:看書是一般人一開始都會做的事(啥!你沒買書來看,那你可能是天才,不在我們的討論範圍之中,希望明年還能看得到你),但是有時候我們看不懂書上面寫的意思,明確一點來說,就是因為我們沒有太多的經驗,不太清楚作者在想什麼;當然也有可能是作者寫得不好,但是這個部分我們還是歸咎於我們自己太笨,經驗太少,所以看不太懂;那怎麼解決的?就是多多學習吧,以下我分享幾本我覺得不錯的書,給你參考--(一開始的mc神著作「快易通」不必懷疑,直接買就對了)


網站:目前很多的國內外網站寫的越來越好,你可以在上面找到很多的資訊,其中有不少的網站時對我很有幫助,我覺得在蒐集資料的部分,這些網站一定要去看一看。

(如果有哪些神大的網站沒有列在上面,那是我眼拙沒注意到,可以提醒我歐)

社群:在社群的部分有分成很多種,一個是認真討論的社群,一種就是LDS(大家閒聊)的社群,我覺得這兩種都很重要,但是我先提一個重要的態度,就是「參與」;
很多人很喜歡潛水,以為躲在社群裡面不講話,觀察別人在講什麼,偷偷的學習,以為這樣就會有幫助;告訴你,如果你只是潛水而不參與討論,任何好的idea,都跟你沒有關係,你看完之後我相信也會立刻忘記,這樣的學習狀況是最差的

參加一個認真討論的群組,很重要的是一定要多多發表意見,可能你的意見是對的,或者你的意見是錯的,這樣也沒有關係,因為你講出你的意見和想法,就會有人給你不同的反饋,這樣你才能學到東西,如果只是放在腦袋中想一想,覺得好像學會了,其實過兩天你就會忘記,這樣的學習一點都沒有幫助;所以,一定要多多參與,多多分享,多多貢獻自己能貢獻的東西,這樣下去,我相信你也會得到很好的結果。

還有一種是聊天的群組,常常看到這種群組一下子就999+,也或許會有人覺得這種群組要參加幹嘛?其實你講的也沒有錯,不參加也是可以;在未來的日子之中,在你感受到挫折的時候,沒有人會給你鼓勵和支持,在開始賺大錢的時候,找不到人跟你一起分享。
(很多男生就是靠天天lds而增進彼此感情的...........咦!是嗎?)

或許你可以說,難道我不能找原本的朋友和家人一起聊嗎?對不起,他們聽不懂你在說什麼,你講的K線,講的程式,在他們的眼中就是個天方夜譚;你遇到Mdd的時候,你的朋友只會跟你說:早就跟你講不能做的吧! 當你賺大錢的時候,他們表面上可能會覺得你很厲害,但是私底下卻是100分的酸民,很少人能接受你的起起落落,真心體會你的感受,所以你覺得聊天群組重不重要?這個給你自己想一想。

聚會:聚會或聚餐重不重要?我個人覺得非常的重要,因為不是表面上的吃吃喝喝而已,從平常在網路上的聊天,到實際碰面,每一個人跟對方的互相學習,認真請教,講解各人的種種經驗, 甚至分享很多人的密招,這些往往會在聚會上交流,因為很多的秘密也不會公開在網路上,碰面吃飯討論是最好的方式;而且現代人總是比較忙,如果大家願意空出一個時間能坐在一個地方聊天吃飯分享不同的主題,我相信參與者都是很願意學習和分享的。

當然這種活動要有人辦,所以我每隔幾個月就會辦一兩場聚餐的活動,希望有機會請到一些高手來分享他的過程,如果可以的話希望大家都來參加!



下篇再來講另外兩個重點「講座」和「上課」~~

2017年6月17日 星期六

時間就是金錢!!自組72核超強電腦(2017.12.30補充)


一開始,我還在懷疑要不要換新電腦,到底會對效率有多大的影響?直到YK交易人丟給我幾張他買新電腦用的回測圖(看下圖),我就立刻買下去,用到現在三個多月,發覺真的差很多,如果有常常在回測的人,你一定要組一台! (打開你的mc,用以下設定方式回測看看,看看你的電腦跟下面的時間差多少? 我的舊電腦是差七倍,需要21個小時以上 !   )











所以如果你已經看到了結果,那我們花個六萬多左右,就可以幫你加快5~10倍的速度,想想也真是值得,那就來開始組吧---

請帶以下圖片去原價屋訂購,可能主機板要調貨兩天(可同步訂購cpu),我家有螢幕所以沒買;因為不玩遊戲,所以顯示卡是很普通的;單純當開發機,所以只裝SSD256G(費用32,830元,大家自己決定要增加什麼配備!)

建議不要裝傳統硬碟,怕會讓電腦過熱;有不少人問過我主機板確定能裝嗎?只要你型號沒錯,一定能裝歐!!


再來是買CPU洋垃圾 https://world.taobao.com/item/544964847057.htm?fromSite=main&spm=a1z09.2.0.0.6BjlKe&_u=h2d9mfl2e327,這家我和YK都有買,六年的店應該可以信任,店家說保固一年,E5-4669v3被我殺到3850元人民幣,要買兩組共7700(約NT$35,000元),大約兩三天到貨免運費,如果不會買,看找人幫忙一下。可以說台灣吳先生介紹的,看會不會有優惠!(洋垃圾可以上網搜尋她的意思)

因為這篇文章三月就貼了,聽說台灣很多人去買,所以有缺貨狀況,建議可以到淘寶其他店家去逛逛看,記得要找評價好的老店,至少開了五年的店比較安全。

裝好電腦後,請店家幫你從18核降成16核,因為mc9只抓得到64核的(16*4),所以原本的18核反而造成無法完全支援的現象,記得要降歐!(12/30研究後發現,要用win server才能解放所有的核心,而且費用不低,所以.....)

接下來就是作業系統了,因為裝win10專業版才能用到64核,所以要上網買超便宜的win10專業版(NT$250左右),請看這篇文章 https://www.minwt.com/pc/17102.html,我也買了兩組都裝好了(usb安裝 https://unwire.hk/2015/07/28/make_a_win10_usb_installer/software/win10/


時間就是金錢,讓你策略開發快上十幾倍,這筆錢真的該花~(我後悔沒一開始就買,浪費好多時間在等待!!!)

2017.10.17補充:
1.如果國外作業系統買不到,拍賣上也有一些,可以找找看。12/30:新win10購買網址 https://www.g2deal.com/windows-10-professional-32-64-bit.html?a_aid=589b7109d4a22 (感謝Ryan提供)

2.因為這篇文章的介紹,讓淘寶的cpu熱銷缺貨!!如果遇到店家缺貨的狀況,可以選其他的cpu,附圖給大家方便選擇,買到自己滿意的就是最好的~~


2017年6月14日 星期三

正確的海期歷史資料(4) 換月--上篇


老婆說用這張圖最適合來表現「換月」這件事,不來不行(沒來超緊張的吧!),弄不好很討厭,處理好還算輕鬆,所以這張圖最適合詮釋我們的主題。


「換月」這個問題是在做海外期貨最難解決的問題,到目前我也不算是完全解決,所以這一篇也拖了很久還在想要怎麼寫,其實內容非常的多,所以我會分成好幾篇來把換月的問題說明給大家了解。

有人可能會說換月有這麼複雜嗎?不過就是賣近月買遠月而已,其實原理也是這樣,站在不同的商品之中,他的複雜度就多了很多倍。舉例來說,一開始我們可能比較習慣做指數期貨和外匯期貨,他的換月是最簡單的,因為是用金錢交割,所以你在結算前任何時間轉倉,甚至到最後一天最後一秒也是可以(其實不能最後1秒,因為有些商品最後一天結算日的交易時間比較短,所以你要提早一點點轉倉就可以)

但有很多的商品不是那麼簡單的,我們舉例來說,光是熱門的月份就有很大的不同,通常指數期貨和外匯期貨有一定的規則性,不是每一個月換月(恆生、印度等),就是每季的換月(美指、日經、外匯、德指等),所以我們很容易知道他的規格性 ,但是你看下面的圖表,你就可以清楚的知道金屬類和能源期貨的換月,不是這麼有規則性,農產品期貨也是如此,所以你還必須你要操作的月份很清楚的記錄下來,不然你下錯月份,就是一件非常嚴重的事情,因為通常不是熱門月份,他的交易量就非常的少,滑價就會非常的誇張,這就是懲罰你沒有記錄熱門月份的代價。

圖片來源:群益期貨網站

知道了熱門的月份,就是可以輕鬆做交易了嗎?當然不是,他的換月時間也是每一個商品都不一樣的,舉例來說,輕原油是每一個月25號的前3個交易日,看清楚喔!是前三個「交易日 」,如果ㄐㄧ了六日,你就會發現,他們一個月的時間都不一樣,加上他是連續開60個月份來做交易,還好我們只需要做近月,所以他是每一個月換艙的,那你會覺得是不是能源類都是一樣的結算時間呢?當然不是,其實是能源類期貨,他的換月時間還是不太一樣,所以你除了必須記得熱門交易時間之外還必須記得他的換月規則, 這個部分真的要好好記的下來~~

知道了換月規則就可以好好來做交易了嗎?還是不行,因為你必須決定你要在哪一天轉倉,有人可能會說:神麼意思啊? 要怎麼決定呀?不能做到最後一天嗎?  答案是「當然不行!」

為什麼會這樣呢?因為這些商品都是實物交割的商品,也就是說如果你在交易輕原油,你做買方的話,你的部位完全不處理的話,是可能訂到一大堆的輕原油,所以也聽過一個笑話,就是做期貨做到還必須去港口領貨。


在現在世界之中已經很少出現這種狀況,因為所有的期貨商都會讓你在之前平倉,如果你不平倉的話,他們會主動幫你平倉。但是又怕你在不對的時間下單,讓他們措手不及,所以通常他們就會在更早之前不給你交易近月的商品。我舉例來說,通常這類的食物交割商品,都有一個第一通知日(或是最後交易日),記得,無論如何我們都必須在第一通知日之前平倉,甚至要提早兩天平倉(多單空單的規則不同,記得前兩天的這個條件就好),如果熱燃油是6月30號為他的最後交易日,那麼你就必須要在6月28號之前把你的部位平倉轉換到下一個月份, 有的很多的商品在6月並不是交易六月的期貨,你是交易7月的時候;6月28號之前,你是交易七月的期貨,到了6月28號之後,你就必須改交易8月的期貨,這個就是跟指數期貨和外匯期貨很大的不同。

再來講一下價差,通常我們習慣的價差是正價差或者是逆價差,但是在實物交割的商品,幾乎就是正價差 ,因為這些商品都需要倉儲運輸,他都是成本,所以正價差是很正常的現象,人家幫你儲存三個月之後的商品,你總要付點倉庫的費用給他吧,當然價差有多有少,所以你就要稍微注意一下這種狀況。

知道了這些狀況之後,我們就要來看看到底怎麼決定換月的時間,在換月時有兩個部分需要注意,一個是報價源的換月,一個是下單商品的換月,因為在海外期貨中,這些東西都必須要自己設定, 大部分的期貨商都不會幫你設定這些,所以就要去思考一下你要在哪一天換月?

有些人習慣用每一個月固定一天來換月這一個商品,也有一些人會固定在結算日的前幾天換這個商品,當然也有一些人去看量來決定他是什麼時候換月,我個人覺得,在你好好觀察他的交易量的時候,你就必須要思考你未來可能三年五年都要交易這個商品(如果存活下來的話),你訂這個規則就必須適合三年五年之後的狀況,應該就是說如果你必須要每一個月換月,那麼這個規則就需要簡單明瞭,而不是模擬兩可,在這個部分我也吃了一些苦頭,所以真的要好好思考一下

以剛剛講的輕原油,已經提過他在每一個月25號的前三個交易日是他的結算時間, 那我們來思考一下他的結算時間通常是什麼時間呢?25號前三天是22號,所以他最晚是22號,有時候遇上週末,就會再提早兩天,也就是20號,再來期貨商不會讓你交易到最後一天,所以必須要再往前兩天,這時候我們算下來如果你要用固定的日期,每一個月的18號是一個不錯的時間,思考一下這個時間之後,我們就必須去看盤軟體哪一下他的交易量,要同時看近月遠月的交易量,再換月期間,是不是有足夠的交易量讓我們來下單,如果有足夠的交易量那就完美。

當然我這個是舉例你思考的過程,每一個商品你都可以用類似的方式來思考你自己要的換月日期,然後回測的歷史資料最好也是符合這一個規格, 這樣回測出來的績效就會更加的真實。

我一開始拿到esignal歷史資料的時候,並沒有注意這些問題,我就用他的資料直接就回測,當然他就會有他自己的換月規則,光是這一點我還花了不少時間研究,可以說2017年的二月到6月的時間, 有在處理換月問題,而且還沒完全處理完,這個也造成了策略開發時程的延誤。

但是又不能不處理,除非你不要做實物交割的商品,但是坦白來說,指數期貨和外匯期貨交易困難度比較高,金屬類和能源類的期貨,大部分可以用順勢策略來獲利,會讓許多習慣用順勢策略的人比較容易開發出來,對我們來說,賺錢比較重要,所以換月的麻煩事還是要好好處理,只要你處理好,策略開發完畢,他就有機會再給你不錯的獲利,甚至有時候會比指數期貨獲利還高,你覺得要不要妥善處理換月問題呢?

下一篇我們再來討論換月資料的處理,還有其他換月的問題,因為這些問題不好處理,所以下一篇換月文章會比較久,讓我把資料好好整理一下,再來跟大家分享;我會先寫一些跟程式交易有關係的文章, 希望跟大家分享更多不同的經驗與想法。

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2017年6月7日 星期三

正確的海期歷史資料(3) 時段與時區


如果沒看過前兩篇的,請複習一下

進入海外期貨,因為各種商品的時間和我們的大不相同,所以要好好設定,這部分也是大家覺得最麻煩的事,但這部分很重要,所以一定要一開始就弄好,不然回測或下單都是問題。

大部分的商品都可以用網路查到時間(附上群益期貨的查詢網頁),記得設定的時候要用「交易所時間」,而不要用本機時間,這樣未來會比較方便,有幾個地方提醒大家一下:

1.熱門時段、全時段和休息時間----
熱門時段,其實就是以前人工喊單的時間,也是交易量最大的時間,也通常是各國股票的交易時間,當沖者通常就會在這時段交易。(下圖是美期常用的熱門時段)


亞洲期貨商品的熱門交易時間又有的說是白天盤,但是亞洲商品中,恆生和日經中間都有休息時間可以吃飯(真是人性化!),過往也常常會有跳空出現(還好現在這種狀況比較少了),也有些交易者是單獨交易某一個時段,像恆生,有人就只交易9:15~12:00的時間,或是13:00~16:30的時間。

恆生這部分是比較麻煩的,因為他常常改交易時間(2017年底又要改了),大家回測時要多注意,有部分程式交易的派系也認為,交易時間改變,舊的資料就比較沒意義,所以可以直接放棄,這部分大家要自己思考,程式交易界有不少不同觀念的派系,我覺得都可參考,不必過度堅持即可。

甚至有部分波段交易者只交易熱門時間,我看過藍色投機客做波段交易ES是只用熱門時間,績效比全時段時間好很多,這部分也給大家參考。

波段交易中我個人是比較偏向全時段交易,可能是我自己看盤的習慣,我從來不分時段,或許我比較不願意去面對跳空的風險,全時段交易也可以讓停損單發揮全面的保護,所以我幾乎策略放上去就沒動時間了,大家可以兩種時段都測試看看,看看自己的策略比較適合哪一種。

2.開收盤時間----
跟台灣類似,各商品熱門時段開收盤時間的一小時之內,幾乎都是量最大的時候,所以也是當沖的好機會,但速度也快很多,因為漲跌停都比較大或是無限制,所以也要特別小心

3.假期與意外放假
這部分也要花時間去注意,像是恆生和台灣一樣,常常因為颱風而休息,所以各種假期要特別注意;也有像我一樣做波段的人,是什麼都不管,直接放給程式跑,不在意任何假期的,反正該留倉就留倉,但是心臟要大顆一點,保證金也要多放一點。像我用小時k交易波段的,我就直接設定全時段來用。

如果要分開設定恆生也是可以的


4.日光節約時間
這部分跟美國和歐洲有關係,還好mc本身自己有相關設定,這部分在交易時間我們不必太擔心,只是自己在觀察交易系統的時候提醒自己一下就好,或是有些人要轉倉時要注意到這些狀況

5.時區
這部分我犯過錯,我來跟大家報告一下緣由~~
話說之前我提過美國期貨優惠包(CME top of book bundle ),但當時esignal說商品代號要改,不然會延遲時間,而交易所縮寫也不太一樣,我就重建商品代號(例如 HO #F ==> HO #F=1  ),然後交易所也變成 NYMEX==>NYMG,然後我建立之後,時間也確定正確,我就用新的商品代號抓資料來做回測,測完之後,就在2016/12左右上線,一直做到2017/05之後......

上個月的某一天早上起得特別早,連雲端看一下MC有沒有問題,後來心雪來潮看一下每個策略的狀況,發現HO沒在跳(當時在全時段的收盤之前,晚一點才會休市一小時),其他商品黃金、白銀都在動,看eisgnal中HO也有報價在跳,我第一反應是HO圖表當機了(當時還有部位),但因為停損都送在IB中,所以我也不急著搶救,開始研究為何不會跳動.....

兩小時過去了,終於找到原因,我的交易所時間設定錯誤,原本是 -6,被我不小心設成 -5,所以收盤時間提早一小時(也就是沒收進最後一小時的報價),而且我還已經交易半年了......

還好程式賺錢,我想應該是收盤前少一小時,這一小時資料也比較少,所以沒影響到程式,不然連怎麼賠的都不知道

結論:要開始交易一個新的商品,必須把他的各種資訊弄得非常清楚,這樣你在做研究的時候,才會是有意義的


未完待續~

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