2017年5月29日 星期一

正確的海期歷史資料(2) 商品代號






拿到高品質的資料就可以開始使用了嗎?,當然不是,還有幾點要注意,不然你會怎麼死的都不知道

1.商品代號 / 交易所 / 交易所報價費用
2.交易時間(全時段 / 熱門時間)
3.商品時區
4.點值大小 / 保證金大小
5.換月規則



先從商品代號開始說起,美國期貨商品連續月已經內建交易代號,這也對我們比較方便(如下圖),如果你有不同的換月規則,也可以自己建立

而美國以外的商品你就必須自己建立「自訂期貨」及每個月份的商品代號,才能拼成一個自己要的連續月,以下是我已經建立好的



以上資料建立的十分辛苦,相信大部分都沒有錯誤,如果有錯誤,請一定要跟我說

(上篇文章中的雲端硬碟,除了可以下載完整的database檔案之外,也有單獨的商品可以下載,只要是 *.qmd 為副檔名的檔案,就是單一的期貨商品歷史資料,檔名應該看一看就知道它是什麼商品了,如果你對某幾個有興趣,也可以下載一兩個來匯入。)


商品代號知道了以後,就要來看看你要交易哪些商品,因為這會關係你未來要付的報價費用! 
可能看到這裡有人會說,蛤,我做交易給他賺手續費,我還要付報價費用歐? 沒錯,一分錢一分貨,交易海外商品當然可以用免費的方式來做,但是你就必須忍受報價格不穩定、斷線或者是延遲報價、比別人慢一兩秒以上的報價,如果這些你能接受,那免費的報價就是你第一個選擇。




但是我是完全不能接受這件事情的,其實免費的絕對是最貴的,遇到一兩次的斷線,你付出的絕對比報價費用還高,可能一次就讓你損失掉一兩年以上的報價費用,我們不一定要一次用到最好的,但是至少往這個方向前進。



接著來說說國外的報價費用,通常是按照交易所來區分的,每一個交易所都有不同的費用,舉例美國來說,美國4個最熱門的交易所(CME,CBOT,COMX,NYNEX)以前的費用各是95塊美元,4個接起來就要台幣一萬多,還好後來出了一個組合(CME top of book bundle ),他只要10塊美金左右就可以看到四個交易所所有商品的報價(也只有level 1 報價,沒有其他的資訊);再來如果你要做其他的交易所,例如恆生指數在香港交易所,德國指數在歐交所,大阪小日經在日本的大阪交易所,印度指數和A50在新加坡交易所,澳洲指數在澳洲交易所,以上每一個交易所都是要分開收費的,所以你要做什麼商品也要先思考一下;當然,如果你什麼都要做,就沒有這些問題了


如果要我建議的話,可以先從美國的期貨商品開始下手(上面黑底的商品就是美國的商品),加一兩個亞洲的商品,例如恆生指數或者是大阪小日經,記住,以交易量大的商品為主,一天五萬口以下的商品都可以省略,除非你有特殊的偏好!

如果你已經進入開發的過程,歡迎有空跟我聊聊你的交易心得吧!

未完,待續,下篇 正確的海期歷史資料(3) 時段與時區
」~~~


以上圖片來源於網絡,均為轉載分享不作商用,版權屬於原作者或網站。)

20 則留言:

@ 提到...

感謝你!!! 漢堡大大

BOOK 提到...

不客氣,請盡量使用,有好想法歡迎分享

蝙福俠 提到...

感謝分享

bb 提到...

一起來努力歐

vrunrun 提到...

感謝分享,請問恒生指數期貨是日線圖還是分鐘圖?

bb 提到...

都有歐

Unknown 提到...

請問一下, Energy.qmd , 裡面的 XBZ 布蘭特原油沒資料, 為什麼呢?

Unknown 提到...

不好意思, 我找到了, 在 XBZ #F=1 裡

BOOK 提到...

找到就好,我是沒做XBZ,我覺得他交易量太小,我有做CL,HO,XRB,後兩者不錯

Unknown 提到...
作者已經移除這則留言。
Unknown 提到...

感謝BOOK兄大方地分享!

想請教你自訂的連續月規則:
1.有扣價差嗎?
2.有的話是前歸還是後歸?
3.你自訂的換月基準日期是怎麼訂的?
不好意思拿免費資料還問這麼多
但使用前先瞭解這些資料細節很重要

bb 提到...

不好意思耽誤了一點時間,生病躺了三天
但是你的前兩個問題都是自己在軟體可以設定的,而我沒有扣
三個問題也是自己可以設定的,我在文章的圖片有寫那一天
而且海期有超多商品,你的問題很難一一回答歐~~

BOOK 提到...

還有,我也建議你可以自己組組看,因為每個人要的換月規則不一定一樣,反正我每個月的資料都給大家了,可以玩玩看歐

Sam 提到...

版主您好,

謝謝您熱心提供的資料,有個問題想請教您,我下載了您所提供的美國NAS,道瓊,SP,以及恆生的qmd
但是將他們在MC9中已周線模式展開後匯出的excel檔案裡發現 與日盛 凱基的外期程式中周線數據交叉比對後
會有部分收盤價不符合的狀況 以小道瓊而言 每次差異値平均大約七點 所以想請教您 在美國NAS 道瓊 以及SP三檔期指的設定中 您所設定的周五最後收盤時間是?

感謝!

BOOK 提到...

可以到qm裡面去看一下歐,我記得是交易所時間17:00~16:15

Unknown 提到...

感謝漢堡大大!!

curiosity 提到...

謝謝漢堡大寶貴的經驗分享,

我是剛開始進入程式交易領域的新手,想請問,我使用esignal做訊號源,處理好交易時段、商品換月,是否還要再設定商品代碼轉換?例如下單到ib就要用ib的代碼而不是esignal自己的代碼

Unknown 提到...

您好, 請問我用凱衛的 MC匯入 US3big,qmd資料
我想將它用 ascii 匯出, 但找不到匯出的名稱
可以請問要如何匯出嗎?

bb 提到...

curiosity 報價和下單代號通常不一樣,除非你都用ib來接受報價和下單,那就會一樣了

陳羲 https://bw0521.blogspot.tw/2017/05/2.html 這篇文章不是有代號嗎?

Wei 提到...

漢堡大您好
小弟我一直搞不懂您的description內的C0,C1,N0,N1代表的是什麼意思
像是您的
msp500 為 [!ES_100N0^HMUZ] E-Mini S&P500
ES 為 [!ES_100C0^HMUZ] E-Mini S&P500
但是這兩個custom data到底有什麼差異呢?
小弟比較很久比較不出來
再麻煩大大幫小弟解惑了
謝謝您