2018年12月9日 星期日

Book的「量化外期課程」要開課了



這兩年我努力辦一些活動幫助大家了解國外期貨的市場,但是在進入國外期貨的領域之中,大家或多或少還是遇到不少的困難,原本已經不再想講課的我,似乎還是必須要為大家做點什麼,也非常感謝元大的邀請,讓我在閉關三年之後的今天,正式宣布我的「量化外期」要正式開課了!!

從元大期顧今年五月邀請到現在已經過了七個月的時間,我一直在想怎麼樣可以把「量化外期課程」做好,但是國外期貨商品實在太多,不太可能用一兩門課程就把他上完,加上我又有追求更好的龜毛精神,所以我就把國外期貨的商品分成這幾大類,希望大家可以更仔細的了解國外期貨市場,建構自己的量化外期交易系統
或許大家只對某幾門課程有興趣,也歡迎大家只上其中幾門課,根據最近的統計結果,還加上大家交易的互補性,我的課程會這樣安排外期系列課程:

第一門課程,主要是油類相關的商品,預定是在明年一月19,20號上課。
第二門課程,上美國指數相關的商品,希望可以在明年第二季上課。
第三門課程,可能會上金屬或者是亞洲指數的課程,看當時的狀況再決定吧。
如果課程開得不錯,就可能會把所有系列的課程上完(我應該會累死吧)

課程內容就如第一張圖片所敘述的有十個重點,其中有幾個比較重要的內容我說明一下:
  1. 我會很認真的教大家怎麼處理每個月或是每一季換月的問題,尤其每一個商品差別都很大,需要個別注意;歷史資料會跟我放雲端的資料不同,經過特別處理過的,更符合實際交易的狀況。
  2. 贈送的實戰策略都是我目前正在使用的,策略本身都是簡單好用
  3. 關於大家在實際下單遇到的狀況,我們也會一一的教大家如何解決
  4. 課後輔導是針對課程中的內容,幫助大家解惑,學習的更好
  5. 我還特別想提到第十點「課後延伸訓練」的部分,因為我覺得五隻策略實在不夠,所以我希望在課後能組成一個研發小組,花三個月到半年的時間共同研發,訓練大家自己的開發能力,希望能在這段時間幫助大家從原來的5隻策略開發到30隻以上不同的策略,而不是上課完只會贈送的策略;當然大家要用功一點,自己學習開發外期策略的能力,這才是可以用一輩子的金融技能。

有興趣的朋友來參加免費講座,目前講座報名還滿多人的,有什麼問題我們都來講座上聊一聊吧,我們接下來台北、台中、高雄碰面吧

報名專線 元大02-8712-4560
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2018年12月6日 星期四

交易人對社會有什麼貢獻?

「交易人對社會有什麼貢獻? 」........這是10/21去聽賴聖堂 賴總的課,他問我們的問題?

好像是沒有
也可以說有,在我們有賺錢的時候,我們也會努力刺激消費,但是在我們賠錢的時候,我們有什麼貢獻嗎?
養營業員嗎? 但是我們又天天跟他殺價....

如果投資股票,當一家公司的股東,分享公司獲利的果實,就算有一點小小的貢獻
但有一些交易商品,例如期貨,他是零和遊戲,那我們對社會有什麼貢獻嗎?

這個問題我也想了好幾年,我們到底對社會有什麼貢獻?

賴總給我們兩個答案,第一當然是消費,第二是幫人家賺錢
有些人在自己的工作上窮其一生賺了不少錢,但是不會投資,進入金融市場就賠了不少的錢,甚至散盡家產造成不少社會問題;但是如果我們可以幫這些人多賺一點點,讓他們自己少掉亂做的賠錢風險,似乎這也是一個很好的貢獻,畢竟我們幫他穩定他的財務規劃

我想想,這兩個都不錯,尤其是第二個,所以我跟幾位好朋友合夥開了間投資公司,到目前為止投資公司和客戶的帳戶之中都是賺錢的,想想幫別人賺錢似乎也是一件蠻好的事,畢竟有些人在自己的工作崗位上十分的忙碌,真的沒有多餘的時間可以來研究投資。
如果是幫助他人賺錢,但是我覺得應該要有第三種,可以幫助別人賺錢的作法,我覺得「教學」也是一種幫助人的模式

給人魚吃和教人釣魚,都是能幫助到別人的事,似乎可以對社會有貢獻,讓原本不想再教學的我,才慢慢想通這件事上;我想說,我既然有教學的口才,如果可以好好運用的話,那真的是對社會上有滿大的貢獻,想到這裡,感謝元大期貨這半年來的邀請,也感謝元大願意運用他的資源來幫Book 來開課

那麼開課要教什麼?國外商品是我最想要的選擇,這也是我比較專長的地方,而我這幾年努力研究程式交易的部分,開發出超過200隻以上的外期策略,還蠻有信心可以幫助投資人進入外期市場的,希望有機會可以帶領一群投資人,去攻打國外市場;我們台灣人的頭腦很好,做什麼事都會賺,我相信量化交易一定有我們可以發揮的空間。

而國外商品真的很多,為了讓大家可以分散投資與維持教學的品質,我們把國外商品分成好幾大類,例如油類商品、金屬商品、美指商品,亞洲指數商品、歐洲指數商品,債券商品,外匯商品,農產品等等,針對單一種類的商品來開專門的課程,這樣也讓大家比較好熟悉商品特性。

不過國外商品真的很多,一時半刻也講不完,元大期貨也邀請我在12月台北、台中、高雄有三場免費講座,我們見面的時候多聊一點吧

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2018年12月4日 星期二

策略的架構二:



一開始的策略架構和歷史資料準備好了之後,我們就來開發策略吧

開發策略的方式有分成幾種,有的是運用線圖上的經驗來撰寫程式、有的是會用統計的數據找出最有機率的方式,又或者有些人厲害到應用大數據AI的計算來做交易(據我好朋友J說,檯面上大部分的AI都不算是真正AI,能獲利的更是少之又少.....)

這三種方式都不錯,我個人比較偏重於第一種,就是我會去觀察盤勢,找出自己想要的交易模式,然後把這個方法簡化,之後撰寫成交易策略;當然常常看書或者是上一些課程也是很不錯,我會去吸收人家講的方式,然後藉由觀察盤面的方式,去印證這個邏輯是不是OK,如果是OK的話一樣把它做成交易策略。

舉例來說,如果從今天的低點往上反彈可能是一個不錯的做多邏輯,但是我們來研究一下到底要反彈多少比較好?可能是50點可能是80點,也可能用昨天的高低區間的1/2?或者是用前三天的平均高低點的1/4?也可能是用當時的波動真實區間來界定這個點數(進出概念請見最上方第一張圖)

這樣簡單的觀察邏輯,他就可以形成一個交易邏輯,之後我們再看怎麼進場,怎麼停利出場或者是停損出場

再來我們可能會進行最佳化然後就是自己上線的標準

參數最佳化:第一個要件當然是參數不要太多,我以前寫過一種策略,參數超過20個,最佳化起來真是非常的辛苦,所以我才會在上一篇文章建議大家,參數最好不要超過六個;但是無論參數多寡,他都要有應該的意義,我們舉例剛剛上面的策略,他的反彈點數,我們可以針對反彈點數去做一個最佳化, 你可以從反彈1點最佳化到反彈200點,但是其中的間距最好塞個5~10點以上
但是這算是有意義的參數嗎?如果我們加上對前幾天的高低區間或是當時的波動區間來做最佳化的話,似乎它的意義又比較大了一點
總歸一句話:有意義的參數才值得最佳化

(加上對當根k線做開高低收的判斷,回測曲線就如下圖,這是實際上線的小道策略)

再來就是上線標準,以前的我希望每一年賺錢,希望每年風暴比能超過1,但是做了一段時間之後,我發現我的標準慢慢降低了,其實不算是標準降低,而是更能接受真實的狀況,不隨便去美化過去的歷史報表,一個簡單的交易邏輯,如果他的績效曲線可以往右上方走,我就會考慮讓他上線,而不一定會管每一年能不能賺錢;因為事實上,就算你歷史績效可以每一年賺錢,實際上跑的過程之中,他也不一定會每年賺錢(當然,有一些神鬼策略非常的厲害,就不在我說的範圍中了)

雖然簡單的邏輯在一個商品之中他的績效可能不會非常的漂亮,但是他就有可能在多個商品之中都有他的獲利機會,像這樣的邏輯即使無法每一年賺錢,即使風報比低一點,我還是會很高興的用它
結論:歷史績效的完美並不等於未來績效的完美

那績效怎麼樣可以變好一點呢,我認為不是進場的位置完美,而是在大行情的時候你有沒有機會多賺一點,也就是加碼,即使是一個很普通的策略,透過合理的加碼,你依舊可以把它變成一個不錯的交易策略(當然多策略也可以達到一樣的目的~~)


後記:其實有時候有很多東西想寫,但是寫文章又是非常的懶惰,對我來說,常常是用說的比寫的簡單很多, 12月元大期貨有邀請我在台北、台中、高雄辦三場講座12/11、12/13、12/20,有興趣的歡迎大家一起來聊聊吧


以上都是我自己的開發心得,不敢保證絕對是對的,歡迎各位前輩給予指教~~

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