天下最強武功，買最低賣最高～～

今天想來講講心態～～

我個人很愛「功夫熊貓」這部卡通，蓋世五俠及殘豹多年習武，只為取得秘笈，成為神龍大俠(Dragon Warrior)，頭破血流一番廝殺後，真的拿到武林秘笈時，打開秘笈卻只見到自己的反射，殘豹不肯相信，但翻來覆去居然一個字也沒寫，不是應該要有打遍「天下無敵手，百戰百勝」的招式嗎？ 

殘豹氣瘋了，但是熊貓卻跟他說:「當初我也不懂，但是後來我就領悟了。」原來功夫存乎一心，交易又何嘗不是如此?

   金庸小說中，很多人練九陰真經，但卻曲解經義、欲求速成、擅自逆改，結果後來性情大變、走火入魔嗎？其實眾多交易者面對金融交易也是一樣的心態與行為，曲解盤勢、忽視輕蔑安全的位置，只期望買最在最低、賣在最高、尋求最艱深複雜的交易策略、貿然聽信明牌卻壓根不知道公司的產業等等。歷經多年的交易及教學經驗，我們很清楚虧損投資人的特色(我自己也曾是如此)，在於只問策略卻不深究心態，只問漲跌不問停損的位置，只問進場不問出場，痛苦凹單卻不願學習順勢加碼，不相信自己寫的策略而手動干預程式，開發眾多綠點點的策略卻受不了短期的虧損DD等等.....

簡而言之，「策略、漲跌、進場、凹單，即是投資人的盲點所在」，而這些盲點卻是成熟操盤手眼中的利潤所在，我們一定要明白，並不是每一筆交易都是屬於我們的交易，我們也無法讓每一筆交易都獲利，交易世界中沒有完美的策略，也沒有穩賺不賠的生意，更加沒有不會起伏的生意，這就是虧損投資人最不願面對的真相!

     大道至簡，投資人最應該在意的是自身「正確的行為」，而不是會令你感到活在舒適圈的感覺，「學會出場，正確停損、有效的加碼模式、合適的槓桿、多策略多商品的風險分散」，才是我們萬法歸宗的交易哲學。

與你共享之～～～

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閒談 程式交易軟體

這一次我們就來好好的談一談剛開始做程式交易會遇到的問題，分成幾個部分：軟體、歷史資料、報價源、硬體設備等

關於程式交易的軟體目前在市面上也不少，比較有名的是multichart、tradestation、 tradestation2000i、esignal、 hts、 MT4、 MT5 等等

multichart：這應該是目前支援最多、討論最豐富的一套軟體，加上他的開發環境十分容易，所以很適合初學者的，當然也有很多高階交易者使用本軟體。在台灣有券商的一般版本，在大陸有收手續費的免費版本，如果要用到更高級的功能，還有專業版可以購買

tradestation：他原本是軟體公司，後來轉成經紀商，軟體可以免費使用， 開戶門檻大約一萬美金，每個月的報價需另外購買，還好不貴；但是他只有英文版本，加上交易商品只有美歐商品，亞洲商品就無法交易就是他的缺點；他用的語言跟 multichart大約有90%相同，所以開發上也很方便。

tradestation 2000i：這套是一個非常長壽的軟體，從2000年到現在還是有滿多人在用的，雖然他已經不再更新， 有些功能也追不上新的軟體，但用習慣的人也不想換， 加上當時就有破解版本，讓很多人鍾情於這一套老舊軟體。

esignal：除了它本身十分專業的報價功能外，他也是一套程式交易的軟體，所用的語言是以java為主，一般人在學習上比較難一點，

HTS：這套從韓國引進，但是現在已經變成棄嬰，連台灣這邊也不太會維護，很多問題也無法解決，常常出問題，開不起來，建議還在用的人儘快轉檯。

MT4：在外匯保證金的交易中佔有率極高，集報價、看盤、下單、程式交易於一套中，不然圖表美觀且耗費電腦資源低，是我用過中評分極高的軟體(很難找到比他好的)，免費使用是他的優點，但是後台很黑也是很有名的。開發是用c語言。

MT5：MT4下一代軟體，目前佔有率不高，介面跟MT4類似，但是開發語言變成c＃，變得更厲害也更難

那我用哪套呢？目前我有MT4、esignal、multichart，目前以multichart為主～～

PS.現在還有一些新的軟體出現，有些比較偏重於人工智慧，但是很多都還沒有穩定的環境，所以這一次我們先不討論他們

下次我來寫寫歷史資料的重要性～～

（以上圖片來源於網絡，均為轉載分享不作商用，版權屬於原作者或網站。）

三生三世程式交易

第一次程式交易的經驗：

我在2000年的時候進入台灣的股票市場，隔年進入台指期貨市場，所以應該是在2001、2002年的時候開始接觸到程式交易的。

當時所有的配備都不好，電腦常常當機，報價是dde的模式，當時的網路、下單都沒有非常的穩定，常常需要搶救各種狀況，我還因為這樣，買了兩套一樣的電腦放在一起，以防各種當機狀況發生。

一開始我使用的是metastock軟體（還真的找到當時的軟體圖片，後來我記得出9.0的），一開始看了非常多的技術分析的書，覺得指標真的太棒了，照著進出就可以賺大錢了，我很天才的寫了一個多指標互相過濾的系統，創造了一個高勝率、高獲利的聖杯(後來才知道是靠杯＠＠)，連自己都覺得自己超級厲害，彷彿馬上就可以買帝寶、名車的感覺；兩三個月之後，當然發生了非常大的虧損，而且我還不知道要怎麼修正程式，因為指標實在太多了，不知道到底是誰對誰錯，所以第一次的程式交易，就這樣失敗了！

結論：應用多種指標的程式交易，往往都是over fitting的產物，未來也都會淪落虧損的下場！

第二次程式交易的經驗：

在2008-2009年左右，當時使用tradestation 2000i的軟體(不要懷疑，這不是正版的)，作業系統和網路已經比較穩定了一些，但是報價元好像還是DDE，依舊做台指，這次做很多準備，也看了很多資料，想說不能只有一隻程式，所以就用多種週期做了大約五、六隻程式，用另一套軟體Rina作「多策略的組合績效」，mdd果然很小，所以就給他用力開下去。
上線三個月，績效賺了40~50%以上，想說第二次果然不一樣，那要趕快多賺一點，部位快速放大好了，反正六支策略的組合MDD也不大，放心的衝下去。

結果開始出現盤整的行情，六支策略一起虧損(原來是會一起連虧的歐!?靠，怎麼沒人告訴我＠＠)，加上部位又放大，一下子就虧掉總資金的50~60%以上，第二次的經驗，還是以虧損收場！

結論：大賺是大賠的開始，無法認清市場波動循環，誤認自己是天下無敵，又放大部位之下，被抬出場也只是剛好而已

（可惜當時的程式沒留下來，不知道後來是否有賺回之前的虧損，不過也是由於這次的經驗，讓我下定決心進軍國際市場！）

第三次程式交易之前的準備：

2014，當時準備要開「全球商品」的課程，因為十分忙碌，所以想弄一套可以監控各種商品的系統，就又開始研究程式交易這塊，但只開發半自動交易的提醒，陸續研究報價源、軟體、下單券商的問題

軟體：當時MultiChart已經引入台灣，直接買一套專業版也比較能符合我的需求，其他的東西我也不熟，所以軟體也沒啥好研究的。

可能有人會問，當時我不是熟悉MT4嗎？為何不在上面開發呢？其實這有一個非常嚴重的問題就是正確的歷史資料不易取得，即使經紀商有提供，資料也不一定是正確，加上弄資料進去不是很方便，我就放棄mt4了，雖然我還真的寫了好幾個策略在mt4中使用過。

歷史資料：雖然凱衛有代理MC進台灣，也做了很多服務、論壇等等，但是他的海期資料真的十分糟糕，資料缺的缺、漏的漏，問題一大堆；這部份是程式交易的根本，所以要弄正確的資料！！

報價源：台灣的海期報價源品質真的不太好，加上MC之神挑戰大大的海期課程，讓我知道怎麼選擇好的報價源

一直到2016年的三月我才下定決心要好好做程式交易（上一篇有提到），也希望結果不會跟上兩次一樣！

結論：要做好程式交易就像大漢堡一樣，每一層都需要好好注意，顧好品質，從軟體、報價、歷史資料、策略、資金管理等都要仔細研究，好好烹飪，這樣才能輕鬆的拿起一個大漢堡，好好地咬一大口

ps.有關軟體、報價、歷史資料等，我會另開篇幅來好好寫一下，請期待～～

（以上圖片來源於網絡，均為轉載分享不作商用，版權屬於原作者或網站。）

為何要轉行走程式交易(量化交易)？

為何要進入程式交易， 這就要從這幾年的狀況來說說

大約2015年的時候，我們開教學公司在台灣已經開了4、5年的時間，做得十分不錯（應該是外匯教學第一品牌），當時收到一位重量級的老闆邀約，我就去大陸做了將近一年的教學；說實話，狀況並沒有太好，但至少完成了我一個「去大陸教學」心願。

當時也在思考未來要怎麼走，教學似乎不是我想走一輩子的路，常常很多行政方面的事情耽誤了我自己的交易，開公司也不是我十分擅長的事，所以就在2016年的三月，我決定關閉所有公司，放下所有教學事情，不接受任何教學邀約、講座及分享，重新設立一個三年目標：我要成為一個避險基金經理人！

為了完成這一個目標， 也為了讓投資人可以有更可靠更穩定的交易模型，我決定進入程式交易的領域，把我這幾年來所學的功夫慢慢轉成程式交易，讓我未來可以同時掌握30~50個商品，數百隻的股票， 透過大量的分散去把風險降低，進而追求穩定成長的報酬

其實2016年並不是我第一次做程式交易，早在2002年的時候，我已經開始接觸程式的部分，但是前幾次的經驗都沒有很好的下場；這一次可以算是我第三次回來接觸程式交易（至於前幾次的狀況改天我再寫另外一篇來跟大家分享）

所以 這一次我一定要把他搞成功～～

（以上圖片來源於網絡，均為轉載分享不作商用，版權屬於原作者或網站。）

開張大吉

大家好，我是BOOK (也有人叫我BOOK老師，不過教學這塊重擔我已卸下，所以叫不叫老師也就還好！)
從2000年進入金融市場到現在已經17年了，歷經幾次大風大浪，破產、暴倉、911、921、二顆子彈、希臘破產、狂人川普上台到英國拖歐，有很多想法和感觸想跟大家分享，也想記錄我轉行做程式交易的過程。

想寫blog已經想了好幾個月，除了記錄很多自己的想法外，也想記錄自己在金融市場上遇到的狀況和一一解決的方法，希望能帶給自己和各位好朋友更多不同的想法。

當然我也不會只寫交易的事，如果我遇到一些有趣的事，我也會寫些東西來跟大家分享

（以上圖片來源於網絡，均為轉載分享不作商用，版權屬於原作者或網站。）