交易大漢堡: 策略的架構二：

一開始的策略架構和歷史資料準備好了之後，我們就來開發策略吧

開發策略的方式有分成幾種，有的是運用線圖上的經驗來撰寫程式、有的是會用統計的數據找出最有機率的方式，又或者有些人厲害到應用大數據AI的計算來做交易(據我好朋友J說，檯面上大部分的AI都不算是真正AI，能獲利的更是少之又少.....)

這三種方式都不錯，我個人比較偏重於第一種，就是我會去觀察盤勢，找出自己想要的交易模式，然後把這個方法簡化，之後撰寫成交易策略；當然常常看書或者是上一些課程也是很不錯，我會去吸收人家講的方式，然後藉由觀察盤面的方式，去印證這個邏輯是不是OK，如果是OK的話一樣把它做成交易策略。

舉例來說，如果從今天的低點往上反彈可能是一個不錯的做多邏輯，但是我們來研究一下到底要反彈多少比較好？可能是50點可能是80點，也可能用昨天的高低區間的1/2？或者是用前三天的平均高低點的1/4？也可能是用當時的波動真實區間來界定這個點數(進出概念請見最上方第一張圖)

這樣簡單的觀察邏輯，他就可以形成一個交易邏輯，之後我們再看怎麼進場，怎麼停利出場或者是停損出場

再來我們可能會進行最佳化然後就是自己上線的標準

參數最佳化：第一個要件當然是參數不要太多，我以前寫過一種策略，參數超過20個，最佳化起來真是非常的辛苦，所以我才會在上一篇文章建議大家，參數最好不要超過六個；但是無論參數多寡，他都要有應該的意義，我們舉例剛剛上面的策略，他的反彈點數，我們可以針對反彈點數去做一個最佳化，你可以從反彈1點最佳化到反彈200點，但是其中的間距最好塞個5~10點以上

但是這算是有意義的參數嗎?如果我們加上對前幾天的高低區間或是當時的波動區間來做最佳化的話，似乎它的意義又比較大了一點

總歸一句話：有意義的參數才值得最佳化

（加上對當根ｋ線做開高低收的判斷，回測曲線就如下圖，這是實際上線的小道策略）

再來就是上線標準，以前的我希望每一年賺錢，希望每年風暴比能超過1，但是做了一段時間之後，我發現我的標準慢慢降低了，其實不算是標準降低，而是更能接受真實的狀況，不隨便去美化過去的歷史報表，一個簡單的交易邏輯，如果他的績效曲線可以往右上方走，我就會考慮讓他上線，而不一定會管每一年能不能賺錢；因為事實上，就算你歷史績效可以每一年賺錢，實際上跑的過程之中，他也不一定會每年賺錢（當然，有一些神鬼策略非常的厲害，就不在我說的範圍中了）

雖然簡單的邏輯在一個商品之中他的績效可能不會非常的漂亮，但是他就有可能在多個商品之中都有他的獲利機會，像這樣的邏輯即使無法每一年賺錢，即使風報比低一點，我還是會很高興的用它

結論：歷史績效的完美並不等於未來績效的完美

那績效怎麼樣可以變好一點呢，我認為不是進場的位置完美，而是在大行情的時候你有沒有機會多賺一點，也就是加碼，即使是一個很普通的策略，透過合理的加碼，你依舊可以把它變成一個不錯的交易策略（當然多策略也可以達到一樣的目的～～）