正確的海期歷史資料(1)

歷史資料，做程式交易，除了選軟體之外最重要的就是資料了，正確的資料的重要性我相信大家都知道 ，所以在做海外商品的時候我們想的第一件事也就是先取得正確的歷史資料，當然取得的過程之中有各式各樣的管道，大家講的第一件事應該都是先跟期貨商拿，或者是找朋友要

在國內各期貨商之中，說真的，資料品質十分的差，常常漏東漏西的，我一開始拿到之後還想要對一下，但是實在錯的嚴重，原本有找期貨自營部的朋友拿歷史資料，但是又不確定資料的完整性，後來還是做罷

其實有一句話說得很好，免費的才是最貴的，加上國內做海外期貨的人真的沒有太多，願意分享的人似乎也不多，為了不要重蹈前兩次的錯誤，心一狠，我就裝了esignal，他是一個專業的報價源，也擁有完整的10年歷史資料 ，雖然花了不少錢，但是我相信是值得了，只有擁有高品質的歷史資料，我們才能確定我們想要交易的策略是不是能夠完成的呈現出來。

我也知道很多人在跨足海外商品的時候也有一樣的問題， 想想有機會來幫助大家的話這個也是不錯，所以我就把我所有收集的海外歷史資料全部免費提供給大家下載，希望大家能一起進軍國際市場，如果有好的交易觀念的話，不要忘了分享喔！

在下載的時候我先跟大家講一下這些歷史資料，台灣因為有人做期貨連續月，所以大家可以只用一個商品代號就可以下單，但是在海外商品的卻是不一樣的；舉例亞洲市場來說，每一個月都是獨立的，所以你看到恆生，他是每1個月每1個月分開的，我們一開始要先把每一個月的名稱代號建立起來，然後才能藉由esignal讀入資料；如果一年有12個月的話，10年就有120個月，也就是120個檔案 ，所以就要把這120個檔案全部匯入之後，你的歷史資料才是完整的，在我分享的過程中，還有人希望我提供給他CSV的檔案，看了上面幾行之後，我相信你知道我為何無法這樣做了吧；我可以一次把自訂期貨匯出來，這樣他就一次匯出100多個檔案，那弄成csv的檔案，我這個匯出的動作，至少要做100多次，各位就體諒一下吧

大部分的商品我已經建立好MultiChart 基本資料，大家直接匯入就可以使用

只有美國的商品大部分有連續月的商品代號可以直接使用，但是考慮到換月時間和換月時的交易量，有些還是自己組自訂期貨是比較適合的。

下載地點： 2019年更換成微軟雲端硬碟

https://1drv.ms/u/s!AijT3CX_CiyNgv1mofnrE_HGB9lPNw?e=Ms3YNj

密碼： show me the money (中間不必空格，不要用複製歐)

如果看到有Databaes＋日期開頭的壓縮檔，例如Databases20170422.zip，這就是我完整的資料庫，你可以下載最新的來用，裡面有海外期貨的完整歷史資料，還有200檔以上的美股和其他國際股票的資料，直接替換就可以了，以下有說明。
（其他單獨下載的檔案和各種說明我下一篇再來寫吧）

20200301補充說明：因為近三個月esignal在美國熱門時間中美期報價會延遲長達1分鐘，官方也解決不了，讓我非常生氣，畢竟一個月費用好幾萬，所以我決定改用ib當資料源，也重新整理的一下檔案，如果看見 @YM, @Hsi等等....就是已經把歷史資料整理成一個檔案了。

20200430補充說明：因為檔案已經超過10G，所以我切割成三個檔案，請同樣檔名要一起下載，一起解壓縮。

MultiChart 專業版9.0可以直接替換Databases目錄，專業版8.5的無法使用；券商版要看設定中的資料庫目錄在哪（如果只想抓幾個商品資料，請看第二篇）

注意：替換MultiChart  Databases目錄前，請不要執行過MC，不然最好重新開機。

提醒一下，如果沒接esignal資料源而開圖會造成讀很久的狀況，請用離線模式、離線模式、離線模式（很重要所以講三次），因為QM會一直去等資料源給資料；再次提醒，MultiChart 8.5版的無法使用！！

未完，待續~~

正確的海期歷史資料(2) 商品代號

正確的海期歷史資料(3) 時段與時區

正確的海期歷史資料(4) 換月--上篇

（以上圖片來源於網絡，均為轉載分享不作商用，版權屬於原作者或網站。）

閒談 程式交易軟體

這一次我們就來好好的談一談剛開始做程式交易會遇到的問題，分成幾個部分：軟體、歷史資料、報價源、硬體設備等

關於程式交易的軟體目前在市面上也不少，比較有名的是multichart、tradestation、 tradestation2000i、esignal、 hts、 MT4、 MT5 等等

multichart：這應該是目前支援最多、討論最豐富的一套軟體，加上他的開發環境十分容易，所以很適合初學者的，當然也有很多高階交易者使用本軟體。在台灣有券商的一般版本，在大陸有收手續費的免費版本，如果要用到更高級的功能，還有專業版可以購買

tradestation：他原本是軟體公司，後來轉成經紀商，軟體可以免費使用， 開戶門檻大約一萬美金，每個月的報價需另外購買，還好不貴；但是他只有英文版本，加上交易商品只有美歐商品，亞洲商品就無法交易就是他的缺點；他用的語言跟 multichart大約有90%相同，所以開發上也很方便。

tradestation 2000i：這套是一個非常長壽的軟體，從2000年到現在還是有滿多人在用的，雖然他已經不再更新， 有些功能也追不上新的軟體，但用習慣的人也不想換， 加上當時就有破解版本，讓很多人鍾情於這一套老舊軟體。

esignal：除了它本身十分專業的報價功能外，他也是一套程式交易的軟體，所用的語言是以java為主，一般人在學習上比較難一點，

HTS：這套從韓國引進，但是現在已經變成棄嬰，連台灣這邊也不太會維護，很多問題也無法解決，常常出問題，開不起來，建議還在用的人儘快轉檯。

MT4：在外匯保證金的交易中佔有率極高，集報價、看盤、下單、程式交易於一套中，不然圖表美觀且耗費電腦資源低，是我用過中評分極高的軟體(很難找到比他好的)，免費使用是他的優點，但是後台很黑也是很有名的。開發是用c語言。

MT5：MT4下一代軟體，目前佔有率不高，介面跟MT4類似，但是開發語言變成c＃，變得更厲害也更難

那我用哪套呢？目前我有MT4、esignal、multichart，目前以multichart為主～～

PS.現在還有一些新的軟體出現，有些比較偏重於人工智慧，但是很多都還沒有穩定的環境，所以這一次我們先不討論他們

下次我來寫寫歷史資料的重要性～～

（以上圖片來源於網絡，均為轉載分享不作商用，版權屬於原作者或網站。）

三生三世程式交易

第一次程式交易的經驗：

我在2000年的時候進入台灣的股票市場，隔年進入台指期貨市場，所以應該是在2001、2002年的時候開始接觸到程式交易的。

當時所有的配備都不好，電腦常常當機，報價是dde的模式，當時的網路、下單都沒有非常的穩定，常常需要搶救各種狀況，我還因為這樣，買了兩套一樣的電腦放在一起，以防各種當機狀況發生。

一開始我使用的是metastock軟體（還真的找到當時的軟體圖片，後來我記得出9.0的），一開始看了非常多的技術分析的書，覺得指標真的太棒了，照著進出就可以賺大錢了，我很天才的寫了一個多指標互相過濾的系統，創造了一個高勝率、高獲利的聖杯(後來才知道是靠杯＠＠)，連自己都覺得自己超級厲害，彷彿馬上就可以買帝寶、名車的感覺；兩三個月之後，當然發生了非常大的虧損，而且我還不知道要怎麼修正程式，因為指標實在太多了，不知道到底是誰對誰錯，所以第一次的程式交易，就這樣失敗了！

結論：應用多種指標的程式交易，往往都是over fitting的產物，未來也都會淪落虧損的下場！

第二次程式交易的經驗：

在2008-2009年左右，當時使用tradestation 2000i的軟體(不要懷疑，這不是正版的)，作業系統和網路已經比較穩定了一些，但是報價元好像還是DDE，依舊做台指，這次做很多準備，也看了很多資料，想說不能只有一隻程式，所以就用多種週期做了大約五、六隻程式，用另一套軟體Rina作「多策略的組合績效」，mdd果然很小，所以就給他用力開下去。
上線三個月，績效賺了40~50%以上，想說第二次果然不一樣，那要趕快多賺一點，部位快速放大好了，反正六支策略的組合MDD也不大，放心的衝下去。

結果開始出現盤整的行情，六支策略一起虧損(原來是會一起連虧的歐!?靠，怎麼沒人告訴我＠＠)，加上部位又放大，一下子就虧掉總資金的50~60%以上，第二次的經驗，還是以虧損收場！

結論：大賺是大賠的開始，無法認清市場波動循環，誤認自己是天下無敵，又放大部位之下，被抬出場也只是剛好而已

（可惜當時的程式沒留下來，不知道後來是否有賺回之前的虧損，不過也是由於這次的經驗，讓我下定決心進軍國際市場！）

第三次程式交易之前的準備：

2014，當時準備要開「全球商品」的課程，因為十分忙碌，所以想弄一套可以監控各種商品的系統，就又開始研究程式交易這塊，但只開發半自動交易的提醒，陸續研究報價源、軟體、下單券商的問題

軟體：當時MultiChart已經引入台灣，直接買一套專業版也比較能符合我的需求，其他的東西我也不熟，所以軟體也沒啥好研究的。

可能有人會問，當時我不是熟悉MT4嗎？為何不在上面開發呢？其實這有一個非常嚴重的問題就是正確的歷史資料不易取得，即使經紀商有提供，資料也不一定是正確，加上弄資料進去不是很方便，我就放棄mt4了，雖然我還真的寫了好幾個策略在mt4中使用過。

歷史資料：雖然凱衛有代理MC進台灣，也做了很多服務、論壇等等，但是他的海期資料真的十分糟糕，資料缺的缺、漏的漏，問題一大堆；這部份是程式交易的根本，所以要弄正確的資料！！

報價源：台灣的海期報價源品質真的不太好，加上MC之神挑戰大大的海期課程，讓我知道怎麼選擇好的報價源

一直到2016年的三月我才下定決心要好好做程式交易（上一篇有提到），也希望結果不會跟上兩次一樣！

結論：要做好程式交易就像大漢堡一樣，每一層都需要好好注意，顧好品質，從軟體、報價、歷史資料、策略、資金管理等都要仔細研究，好好烹飪，這樣才能輕鬆的拿起一個大漢堡，好好地咬一大口

ps.有關軟體、報價、歷史資料等，我會另開篇幅來好好寫一下，請期待～～

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為何要轉行走程式交易(量化交易)？

為何要進入程式交易， 這就要從這幾年的狀況來說說

大約2015年的時候，我們開教學公司在台灣已經開了4、5年的時間，做得十分不錯（應該是外匯教學第一品牌），當時收到一位重量級的老闆邀約，我就去大陸做了將近一年的教學；說實話，狀況並沒有太好，但至少完成了我一個「去大陸教學」心願。

當時也在思考未來要怎麼走，教學似乎不是我想走一輩子的路，常常很多行政方面的事情耽誤了我自己的交易，開公司也不是我十分擅長的事，所以就在2016年的三月，我決定關閉所有公司，放下所有教學事情，不接受任何教學邀約、講座及分享，重新設立一個三年目標：我要成為一個避險基金經理人！

為了完成這一個目標， 也為了讓投資人可以有更可靠更穩定的交易模型，我決定進入程式交易的領域，把我這幾年來所學的功夫慢慢轉成程式交易，讓我未來可以同時掌握30~50個商品，數百隻的股票， 透過大量的分散去把風險降低，進而追求穩定成長的報酬

其實2016年並不是我第一次做程式交易，早在2002年的時候，我已經開始接觸程式的部分，但是前幾次的經驗都沒有很好的下場；這一次可以算是我第三次回來接觸程式交易（至於前幾次的狀況改天我再寫另外一篇來跟大家分享）

所以 這一次我一定要把他搞成功～～

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開張大吉

大家好，我是BOOK (也有人叫我BOOK老師，不過教學這塊重擔我已卸下，所以叫不叫老師也就還好！)
從2000年進入金融市場到現在已經17年了，歷經幾次大風大浪，破產、暴倉、911、921、二顆子彈、希臘破產、狂人川普上台到英國拖歐，有很多想法和感觸想跟大家分享，也想記錄我轉行做程式交易的過程。

想寫blog已經想了好幾個月，除了記錄很多自己的想法外，也想記錄自己在金融市場上遇到的狀況和一一解決的方法，希望能帶給自己和各位好朋友更多不同的想法。

當然我也不會只寫交易的事，如果我遇到一些有趣的事，我也會寫些東西來跟大家分享

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