交易大漢堡: 11月 2018

2018年11月10日星期六

策略開發架構(一)之問與答～～

上一篇文章出來之後,得到非常多迴響，也有人問了非常多的問題，我把一些問題整理完之後放在這裡

1.介紹學習的書：

Ans:多學習、多看書、多上課是我一直倡導的觀念，學習是最便宜的，學到避免或是解決一個錯誤，無論學費3千或八萬，真的都是超級便宜的

上面我有給大家一些我有看過的書，如果大家有看過不錯的書，也歡迎提供給我歐

2.單商品需要多少策略：

Ans:一個商品需要多少策略才能上線，這個因人而異，有人覺得一兩隻他就上線衝了；我個人覺得，至少準備20到30隻，因為在未來的過程中，一定有一些策略開始虧錢，一定有一些策略是賺錢的，你就可以做一些調整跟管理，但是策略數太少，就沒東西可以來調整了，這就比較麻煩了～～

但如果策略數太少，你就必須要常常去拜拜，祈求你的策略不要失效，祈求他們可以度過虧損，當然做交易就像看天吃飯，但是我們還是可以做一些努力，把自己的風險盡量的降低，所以多策略是一定要做的。

不要有一隻聖杯打天下的觀念，雖然我也認識一位高手莊莊，十年用一隻，但是過程也是充滿驚奇，你可能是這種高手，也可能不是，這點你要自己思考一下。

3.多策略之後，上線怎麼管理？

Ans:在多策略之後，是需要做策略的管理，並不是把策略上架之後就沒有事，我覺得最簡單的管理就是用近期的風報比來做計算，你可以定個標準，如果風報比太差就讓他先下架，風報比好一點你可以增加他的權重，我自己用一段時間，覺得這個方式還不錯

當然策略管理方式有滿多的，也沒有一定是誰好誰壞，但是在策略管理都需要成本(不是指交易成本)，意思就是說如果你把它下架，但是他在績效曲線往上的過程之中沒參與到，可能會少賺到部分獲利，也可能是下架之後你避免很多虧損，這個不能說哪種比較好，但是績效太差要下架是大家都有的共識。

4.為何要簡單邏輯？

Ans:其實複雜的邏輯或策略也沒有不好，我有說過我現在比較偏好簡單的邏輯，是因為開發起來比較容易（但是風報比可能會看起來差一些些，會不會也比較真實一點？），我可以快速開發多隻的策略，部屬多策略之後，希望達成蜘蛛網的密集，在行情來的時候可以抓到每一次的獲利；而且我做的是多商品，簡單邏輯比較好複製在其他的商品之中，對我來說，這部分也可以省時省力。

但是垃圾進垃圾出(Garbage in, garbage out)，所以簡單邏輯也不能用很多指標硬湊，這樣策略也可能會容易掛。

5.邏輯對稱、參數對稱的意義：

Ans:邏輯對稱的意思我舉例來說，「站上昨天高點＋大於ma300」是多方，空方就不能脫離這兩點，應該是類似「跌破昨天低點＋小於ma300」等等，不能單獨再加上macd或是KD來過濾，這就是邏輯對稱的意思

參數對稱的意思就是說，這些參數在多空判斷的參數之中是相同的，上面300就是參數，最好不要一個300一個100，這樣就是參數對稱。

6.想請問海期有不同的結算日，要如何去設定或是用語法定義各個海期不同結算日呢？另一個像是黃金，合約雖是10月，但是量能卻集中在12月，這要怎麼去搞定？或是就直接也是連續月去跑？

Ans:我沒用任何結算日函數，我自己每一個商品是都用轉倉的方式來解決結算的。

合約的部份就是要用MC自定期貨的功能來設定歷史資料和未來的合約問題。

7.未來有沒有其他計畫？

Ans:我自己主要還是開發策略和投資公司操作的方面，11/16也會在元大期貨的直播上面跟大家交流，未來也可能跟專業金融機構有更多更好的合作。

本篇是回答問題前篇「論策略開發架構(一)」https://bw0521.blogspot.com/2018/11/blog-post_5.html ，下篇再繼續寫「開發策略過程」吧～～～

以上都是我自己的開發心得，不保證100%是對的，歡迎各位前輩給予指教～～

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2018年11月5日星期一

論策略開發架構(一)

我們假設你已經選好商品，也選好了時間架構，那麼在開發策略的時候先要想清楚幾件事情：

第一個你的架構應該要怎麼寫

第二個你要用多少歷史資料來做回測，也就是要用多少時間來驗證你的策略是否會賺錢

我們先講第二個，多少歷史資料來做回測？

有人說近兩年、有人說近三年、有人說10年，當然這個沒有絕對，每一個人都可以講出他的理由，每一個說法也是乎蠻有道理的，但是站在我的立場上，我自己會放10年以上的歷史資料，或者是歷史資料越多越好......

你可能會說，如果我要做短線也是這樣嗎？

是的，因為我們用程式交易就是要找出比較有可能賺錢的機率，這些機率在什麼時候發生、發生多少次、讓我們有多少的獲利機會，所以資料當然是越多越好，有可能這個方法在近三年會賺錢，但是拉長時間之後他確實不會賺錢，那這個策略要不要使用，我覺得就要看個人了；所以我的傾向是我寧願歷史資料越長越好，然後我去把我的邏輯寫進去看他會不會賺錢？

當然這個歷史資料最好能涵蓋有多頭的時候、有空頭的時候、有大型盤整、有小型盤整的時候，這樣你的邏輯經過的考驗越多，他也越值得相信！！

所以不論是要開發短線或者是波段都好，歷史資料我覺得是越多越好

再來我們看看怎麼的「開發架構」會比較好，其實這邊也有各家的門派有它不同的寫法，我覺得都是非常好的；我也跟很多大師研究過，後來想出一個我自己覺得不錯的方法，這個架構我覺得如果可以好好運用的話，那你開發出來的東西就有機會適用在多種不同週期甚至不同商品上面～～

在開發的架構大概可以分成以下兩種，一種是「單兵作戰型」，一種是「小組作戰型」，這是什麼意思呢？

單兵作戰：他就是用一個簡單的方法，只做他適合的行情，他的邏輯和架構會比較簡單

第二種是小組作戰：他通常會有一個主要攻擊手，其他人會輔助攻擊或支援他，就像是我們寫好了一個主架構之後，還會觀察這個盤勢是不是有哪些行情做得不夠好？是不是有哪些停損停利不夠好？我們是不是可以加進一些東西來輔助會做得更好？這個就像小型軍隊一樣，有一個主要攻擊手、掩護攻擊、狙擊手、通訊兵、醫護兵等等，所以他們的攻擊就可能會多采多姿一點

當然這兩種方法都好，以前的我比較偏向第二種，我會開發一個策略可能花三個月、可能花半年去把它整理好，但是我發現一個策略要賠錢，他就是會賠錢，他要陣亡也不會事先通知你，並不是你用哪一種方法開發他就不會陣亡，所以後來我就改變了我的開發方向；雖然單兵作戰是一個比較簡單的方式，但是你有想過嗎？我們每一次拿一把刀出來，但是如果我們有很多把刀的話，那麼似乎就可以變成一把瑞士刀，我們也可以在不同的盤勢拿出不同的刀，來解決不同的盤勢；而且邏輯簡單的架構，比較有機會複製在其他的商品之中；而且如果邏輯夠多、策略夠多，有些策略掛掉的時候，我還有其他策略可以因應，所以後來的我就大部分採用第一個架構「單兵作戰」～～

「單兵作戰」開發架構基本要求：

A.邏輯簡單、多空對稱

B.參數對稱、六個以內

C.空行不計，50行以內

D.少用或不用指標

E.每年交易次數夠多(25次以上)

F.模組化、方便移植

邏輯簡單和邏輯對稱，對我來說多頭的判斷方式，我用什麼邏輯去看，在空頭我就相反來看，也就是說我希望我的邏輯是可以判斷出多方跟空方的方式，我幾乎不用多空邏輯完全不一樣的，如果是這樣的話，我寧願把它拆成兩個策略來開發會比較好

再來就是參數對稱、六個以內，如果你的參數不對稱的話，你就很難達到六個以下的要求；當然有些人會把參數固定寫入策略之中，假裝他不是一個參數，這部分你要自己決定，一個參數你要怎麼去決定他是哪一個數值？為何用4不是用6？我覺得要有一個正當的理由，並不是說你會最佳化測完之後，哪一個跑出來的數字最好，你就使用它。

如果你無法說出這個參數它的意義，那麼使用上就會產生一些問題，所以在選擇參數的時候甚至選的參數要用的那一個數值，我建議你一定要確定他的意義。

你可能會說這樣定下的架構要求，我們開發的東西真的能賺錢嗎? 我舉例一個簡單的邏輯「三紅兵」，一樣有機會開發出賺錢的策略

三紅兵，熱燃油HO，雖然不是充滿綠點點，但是三紅兵幾乎算是沒有參數，邏輯只用到open和close，後續有機會再讓他更好