2018年11月10日 星期六

策略開發架構(一)之 問與答~~

上一篇文章出來之後,得到非常多迴響,也有人問了非常多的問題,我把一些問題整理完之後放在這裡

1.介紹學習的書:
Ans:多學習、多看書、多上課是我一直倡導的觀念,學習是最便宜的,學到避免或是解決一個錯誤,無論學費3千或八萬,真的都是超級便宜的

上面我有給大家一些我有看過的書,如果大家有看過不錯的書,也歡迎提供給我歐

2.單商品需要多少策略:
Ans:一個商品需要多少策略才能上線,這個因人而異,有人覺得一兩隻他就上線衝了;我個人覺得,至少準備20到30隻,因為在未來的過程中,一定有一些策略開始虧錢,一定有一些策略是賺錢的,你就可以做一些調整跟管理,但是策略數太少,就沒東西可以來調整了,這就比較麻煩了~~

但如果策略數太少,你就必須要常常去拜拜,祈求你的策略不要失效,祈求他們可以度過虧損,當然做交易就像看天吃飯,但是我們還是可以做一些努力,把自己的風險盡量的降低,所以多策略是一定要做的。

不要有一隻聖杯打天下的觀念,雖然我也認識一位高手莊莊,十年用一隻,但是過程也是充滿驚奇,你可能是這種高手,也可能不是,這點你要自己思考一下。

3.多策略之後,上線怎麼管理?
Ans:在多策略之後,是需要做策略的管理,並不是把策略上架之後就沒有事,我覺得最簡單的管理就是用近期的風報比來做計算,你可以定個標準,如果風報比太差就讓他先下架,風報比好一點你可以增加他的權重,我自己用一段時間,覺得這個方式還不錯

當然策略管理方式有滿多的,也沒有一定是誰好誰壞,但是在策略管理都需要成本(不是指交易成本),意思就是說如果你把它下架,但是他在績效曲線往上的過程之中沒參與到,可能會少賺到部分獲利,也可能是下架之後你避免很多虧損,這個不能說哪種比較好,但是績效太差要下架是大家都有的共識。

4.為何要簡單邏輯?
Ans:其實複雜的邏輯或策略也沒有不好,我有說過我現在比較偏好簡單的邏輯,是因為開發起來比較容易(但是風報比可能會看起來差一些些,會不會也比較真實一點?),我可以快速開發多隻的策略,部屬多策略之後,希望達成蜘蛛網的密集,在行情來的時候可以抓到每一次的獲利;而且我做的是多商品,簡單邏輯比較好複製在其他的商品之中,對我來說,這部分也可以省時省力。

但是垃圾進垃圾出(Garbage in, garbage out),所以簡單邏輯也不能用很多指標硬湊,這樣策略也可能會容易掛。

5.邏輯對稱、參數對稱的意義:
Ans:邏輯對稱的意思我舉例來說,「站上昨天高點+大於ma300」 是多方,空方就不能脫離這兩點,應該是類似「跌破昨天低點+小於ma300」等等,不能單獨再加上macd或是KD來過濾,這就是邏輯對稱的意思

參數對稱的意思就是說,這些參數在多空判斷的參數之中是相同的,上面300就是參數,最好不要一個300一個100,這樣就是參數對稱。

6.想請問海期有不同的結算日,要如何去設定或是用語法定義各個海期不同結算日呢?另一個像是黃金,合約雖是10月,但是量能卻集中在12月,這要怎麼去搞定?或是就直接也是連續月去跑?
Ans:我沒用任何結算日函數,我自己每一個商品是都用轉倉的方式來解決結算的。

合約的部份就是要用MC自定期貨的功能來設定歷史資料和未來的合約問題。

7.未來有沒有其他計畫?
Ans:我自己主要還是開發策略和投資公司操作的方面,11/16也會在元大期貨的直播上面跟大家交流,未來也可能跟專業金融機構有更多更好的合作。

本篇是回答問題 前篇 「論 策略開發架構(一)https://bw0521.blogspot.com/2018/11/blog-post_5.html  ,下篇再繼續寫「開發策略過程」吧~~~

以上都是我自己的開發心得,不保證100%是對的,歡迎各位前輩給予指教~~

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