Book的「量化外期課程」要開課了

這兩年我努力辦一些活動幫助大家了解國外期貨的市場，但是在進入國外期貨的領域之中，大家或多或少還是遇到不少的困難，原本已經不再想講課的我，似乎還是必須要為大家做點什麼，也非常感謝元大的邀請，讓我在閉關三年之後的今天，正式宣布我的「量化外期」要正式開課了！！

從元大期顧今年五月邀請到現在已經過了七個月的時間，我一直在想怎麼樣可以把「量化外期課程」做好，但是國外期貨商品實在太多，不太可能用一兩門課程就把他上完，加上我又有追求更好的龜毛精神，所以我就把國外期貨的商品分成這幾大類，希望大家可以更仔細的了解國外期貨市場，建構自己的量化外期交易系統

或許大家只對某幾門課程有興趣，也歡迎大家只上其中幾門課，根據最近的統計結果，還加上大家交易的互補性，我的課程會這樣安排外期系列課程：

第一門課程，主要是油類相關的商品，預定是在明年一月19,20號上課。

第二門課程，上美國指數相關的商品，希望可以在明年第二季上課。

第三門課程，可能會上金屬或者是亞洲指數的課程，看當時的狀況再決定吧。

如果課程開得不錯，就可能會把所有系列的課程上完（我應該會累死吧）

課程內容就如第一張圖片所敘述的有十個重點，其中有幾個比較重要的內容我說明一下：

1. 我會很認真的教大家怎麼處理每個月或是每一季換月的問題，尤其每一個商品差別都很大，需要個別注意；歷史資料會跟我放雲端的資料不同，經過特別處理過的，更符合實際交易的狀況。
2. 贈送的實戰策略都是我目前正在使用的，策略本身都是簡單好用
3. 關於大家在實際下單遇到的狀況，我們也會一一的教大家如何解決
4. 課後輔導是針對課程中的內容，幫助大家解惑，學習的更好
5. 我還特別想提到第十點「課後延伸訓練」的部分，因為我覺得五隻策略實在不夠，所以我希望在課後能組成一個研發小組，花三個月到半年的時間共同研發，訓練大家自己的開發能力，希望能在這段時間幫助大家從原來的5隻策略開發到30隻以上不同的策略，而不是上課完只會贈送的策略；當然大家要用功一點，自己學習開發外期策略的能力，這才是可以用一輩子的金融技能。

有興趣的朋友來參加免費講座，目前講座報名還滿多人的，有什麼問題我們都來講座上聊一聊吧，我們接下來台北、台中、高雄碰面吧

報名專線 元大02-8712-4560

報名網址  

台北 https://advisor.yuantafutures.com.tw/course/entityclass/detail.aspx?nid=233

台中 https://advisor.yuantafutures.com.tw/course/entityclass/detail.aspx?nid=235

高雄 https://advisor.yuantafutures.com.tw/course/entityclass/detail.aspx?nid=234

因為法規的關係，線上報名需要是元大的會員，如果不是，可以使用報名專線來免費報名，或是找到你的元大營業員來報名，謝謝大家

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交易人對社會有什麼貢獻?

「交易人對社會有什麼貢獻？ 」........這是10/21去聽賴聖堂 賴總的課，他問我們的問題？

好像是沒有

也可以說有，在我們有賺錢的時候，我們也會努力刺激消費，但是在我們賠錢的時候，我們有什麼貢獻嗎？

養營業員嗎？ 但是我們又天天跟他殺價....

如果投資股票，當一家公司的股東，分享公司獲利的果實，就算有一點小小的貢獻

但有一些交易商品，例如期貨，他是零和遊戲，那我們對社會有什麼貢獻嗎？

這個問題我也想了好幾年，我們到底對社會有什麼貢獻？

賴總給我們兩個答案，第一當然是消費，第二是幫人家賺錢

有些人在自己的工作上窮其一生賺了不少錢，但是不會投資，進入金融市場就賠了不少的錢，甚至散盡家產造成不少社會問題；但是如果我們可以幫這些人多賺一點點，讓他們自己少掉亂做的賠錢風險，似乎這也是一個很好的貢獻，畢竟我們幫他穩定他的財務規劃

我想想，這兩個都不錯，尤其是第二個，所以我跟幾位好朋友合夥開了間投資公司，到目前為止投資公司和客戶的帳戶之中都是賺錢的，想想幫別人賺錢似乎也是一件蠻好的事，畢竟有些人在自己的工作崗位上十分的忙碌，真的沒有多餘的時間可以來研究投資。

如果是幫助他人賺錢，但是我覺得應該要有第三種，可以幫助別人賺錢的作法，我覺得「教學」也是一種幫助人的模式

給人魚吃和教人釣魚，都是能幫助到別人的事，似乎可以對社會有貢獻，讓原本不想再教學的我，才慢慢想通這件事上；我想說，我既然有教學的口才，如果可以好好運用的話，那真的是對社會上有滿大的貢獻，想到這裡，感謝元大期貨這半年來的邀請，也感謝元大願意運用他的資源來幫Book 來開課

那麼開課要教什麼？國外商品是我最想要的選擇，這也是我比較專長的地方，而我這幾年努力研究程式交易的部分，開發出超過200隻以上的外期策略，還蠻有信心可以幫助投資人進入外期市場的，希望有機會可以帶領一群投資人，去攻打國外市場；我們台灣人的頭腦很好，做什麼事都會賺，我相信量化交易一定有我們可以發揮的空間。

而國外商品真的很多，為了讓大家可以分散投資與維持教學的品質，我們把國外商品分成好幾大類，例如油類商品、金屬商品、美指商品，亞洲指數商品、歐洲指數商品，債券商品，外匯商品，農產品等等，針對單一種類的商品來開專門的課程，這樣也讓大家比較好熟悉商品特性。

不過國外商品真的很多，一時半刻也講不完，元大期貨也邀請我在12月台北、台中、高雄有三場免費講座，我們見面的時候多聊一點吧

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ps.元大是一家非常守法的金融機構，因為法規的關係，線上報名需要是元大的會員，如果你還不是，也可以使用報名專線來免費報名，或是找到你的元大營業員來報名，謝謝大家

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策略的架構二：

一開始的策略架構和歷史資料準備好了之後，我們就來開發策略吧

開發策略的方式有分成幾種，有的是運用線圖上的經驗來撰寫程式、有的是會用統計的數據找出最有機率的方式，又或者有些人厲害到應用大數據AI的計算來做交易(據我好朋友J說，檯面上大部分的AI都不算是真正AI，能獲利的更是少之又少.....)

這三種方式都不錯，我個人比較偏重於第一種，就是我會去觀察盤勢，找出自己想要的交易模式，然後把這個方法簡化，之後撰寫成交易策略；當然常常看書或者是上一些課程也是很不錯，我會去吸收人家講的方式，然後藉由觀察盤面的方式，去印證這個邏輯是不是OK，如果是OK的話一樣把它做成交易策略。

舉例來說，如果從今天的低點往上反彈可能是一個不錯的做多邏輯，但是我們來研究一下到底要反彈多少比較好？可能是50點可能是80點，也可能用昨天的高低區間的1/2？或者是用前三天的平均高低點的1/4？也可能是用當時的波動真實區間來界定這個點數(進出概念請見最上方第一張圖)

這樣簡單的觀察邏輯，他就可以形成一個交易邏輯，之後我們再看怎麼進場，怎麼停利出場或者是停損出場

再來我們可能會進行最佳化然後就是自己上線的標準

參數最佳化：第一個要件當然是參數不要太多，我以前寫過一種策略，參數超過20個，最佳化起來真是非常的辛苦，所以我才會在上一篇文章建議大家，參數最好不要超過六個；但是無論參數多寡，他都要有應該的意義，我們舉例剛剛上面的策略，他的反彈點數，我們可以針對反彈點數去做一個最佳化， 你可以從反彈1點最佳化到反彈200點，但是其中的間距最好塞個5~10點以上

但是這算是有意義的參數嗎?如果我們加上對前幾天的高低區間或是當時的波動區間來做最佳化的話，似乎它的意義又比較大了一點

總歸一句話：有意義的參數才值得最佳化

（加上對當根ｋ線做開高低收的判斷，回測曲線就如下圖，這是實際上線的小道策略）

再來就是上線標準，以前的我希望每一年賺錢，希望每年風暴比能超過1，但是做了一段時間之後，我發現我的標準慢慢降低了，其實不算是標準降低，而是更能接受真實的狀況，不隨便去美化過去的歷史報表，一個簡單的交易邏輯，如果他的績效曲線可以往右上方走，我就會考慮讓他上線，而不一定會管每一年能不能賺錢；因為事實上，就算你歷史績效可以每一年賺錢，實際上跑的過程之中，他也不一定會每年賺錢（當然，有一些神鬼策略非常的厲害，就不在我說的範圍中了）

雖然簡單的邏輯在一個商品之中他的績效可能不會非常的漂亮，但是他就有可能在多個商品之中都有他的獲利機會，像這樣的邏輯即使無法每一年賺錢，即使風報比低一點，我還是會很高興的用它

結論：歷史績效的完美並不等於未來績效的完美

那績效怎麼樣可以變好一點呢，我認為不是進場的位置完美，而是在大行情的時候你有沒有機會多賺一點，也就是加碼，即使是一個很普通的策略，透過合理的加碼，你依舊可以把它變成一個不錯的交易策略（當然多策略也可以達到一樣的目的～～）

後記：其實有時候有很多東西想寫，但是寫文章又是非常的懶惰，對我來說，常常是用說的比寫的簡單很多， 12月元大期貨有邀請我在台北、台中、高雄辦三場講座12/11、12/13、12/20，有興趣的歡迎大家一起來聊聊吧

第一篇 「論 策略開發架構(一)」https://bw0521.blogspot.com/2018/11/blog-post_5.html  

以上都是我自己的開發心得，不敢保證絕對是對的，歡迎各位前輩給予指教～～

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策略開發架構(一)之 問與答～～

上一篇文章出來之後,得到非常多迴響，也有人問了非常多的問題，我把一些問題整理完之後放在這裡

1.介紹學習的書：

Ans:多學習、多看書、多上課是我一直倡導的觀念，學習是最便宜的，學到避免或是解決一個錯誤，無論學費3千或八萬，真的都是超級便宜的

上面我有給大家一些我有看過的書，如果大家有看過不錯的書，也歡迎提供給我歐

2.單商品需要多少策略：

Ans:一個商品需要多少策略才能上線，這個因人而異，有人覺得一兩隻他就上線衝了；我個人覺得，至少準備20到30隻，因為在未來的過程中，一定有一些策略開始虧錢，一定有一些策略是賺錢的，你就可以做一些調整跟管理，但是策略數太少，就沒東西可以來調整了，這就比較麻煩了～～

但如果策略數太少，你就必須要常常去拜拜，祈求你的策略不要失效，祈求他們可以度過虧損，當然做交易就像看天吃飯，但是我們還是可以做一些努力，把自己的風險盡量的降低，所以多策略是一定要做的。

不要有一隻聖杯打天下的觀念，雖然我也認識一位高手莊莊，十年用一隻，但是過程也是充滿驚奇，你可能是這種高手，也可能不是，這點你要自己思考一下。

3.多策略之後，上線怎麼管理？

Ans:在多策略之後，是需要做策略的管理，並不是把策略上架之後就沒有事，我覺得最簡單的管理就是用近期的風報比來做計算，你可以定個標準，如果風報比太差就讓他先下架，風報比好一點你可以增加他的權重，我自己用一段時間，覺得這個方式還不錯

當然策略管理方式有滿多的，也沒有一定是誰好誰壞，但是在策略管理都需要成本(不是指交易成本)，意思就是說如果你把它下架，但是他在績效曲線往上的過程之中沒參與到，可能會少賺到部分獲利，也可能是下架之後你避免很多虧損，這個不能說哪種比較好，但是績效太差要下架是大家都有的共識。

4.為何要簡單邏輯？

Ans:其實複雜的邏輯或策略也沒有不好，我有說過我現在比較偏好簡單的邏輯，是因為開發起來比較容易（但是風報比可能會看起來差一些些，會不會也比較真實一點？），我可以快速開發多隻的策略，部屬多策略之後，希望達成蜘蛛網的密集，在行情來的時候可以抓到每一次的獲利；而且我做的是多商品，簡單邏輯比較好複製在其他的商品之中，對我來說，這部分也可以省時省力。

但是垃圾進垃圾出(Garbage in, garbage out)，所以簡單邏輯也不能用很多指標硬湊，這樣策略也可能會容易掛。

5.邏輯對稱、參數對稱的意義：

Ans:邏輯對稱的意思我舉例來說，「站上昨天高點＋大於ma300」 是多方，空方就不能脫離這兩點，應該是類似「跌破昨天低點＋小於ma300」等等，不能單獨再加上macd或是KD來過濾，這就是邏輯對稱的意思

參數對稱的意思就是說，這些參數在多空判斷的參數之中是相同的，上面300就是參數，最好不要一個300一個100，這樣就是參數對稱。

6.想請問海期有不同的結算日，要如何去設定或是用語法定義各個海期不同結算日呢？另一個像是黃金，合約雖是10月，但是量能卻集中在12月，這要怎麼去搞定？或是就直接也是連續月去跑？

Ans:我沒用任何結算日函數，我自己每一個商品是都用轉倉的方式來解決結算的。

合約的部份就是要用MC自定期貨的功能來設定歷史資料和未來的合約問題。

7.未來有沒有其他計畫？

Ans:我自己主要還是開發策略和投資公司操作的方面，11/16也會在元大期貨的直播上面跟大家交流，未來也可能跟專業金融機構有更多更好的合作。

本篇是回答問題 前篇 「論 策略開發架構(一)」https://bw0521.blogspot.com/2018/11/blog-post_5.html  ，下篇再繼續寫「開發策略過程」吧～～～

以上都是我自己的開發心得，不保證100%是對的，歡迎各位前輩給予指教～～

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美期市場，充滿非常多的挑戰，帶來許多賺錢的機會，但是到底怎麼樣可以真正的進入呢？這一點許多人都感到十分困惑，交易大漢堡特別請來在美期量化交易已經有超過十年以上經驗的 X5老師，他將跟你分享多種量化經驗，幫助你更快進入美期量化的世界，聽完保證讓你不虛此行～～

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論 策略開發架構(一)

我們假設你已經選好商品，也選好了時間架構，那麼在開發策略的時候先要想清楚幾件事情：

第一個你的架構應該要怎麼寫

第二個你要用多少歷史資料來做回測，也就是要用多少時間來驗證你的策略是否會賺錢

我們先講第二個，多少歷史資料來做回測？

有人說近兩年、有人說近三年、有人說10年，當然這個沒有絕對，每一個人都可以講出他的理由，每一個說法也是乎蠻有道理的，但是站在我的立場上，我自己會放10年以上的歷史資料，或者是歷史資料越多越好......

你可能會說，如果我要做短線也是這樣嗎？

是的，因為我們用程式交易就是要找出比較有可能賺錢的機率，這些機率在什麼時候發生、發生多少次、讓我們有多少的獲利機會，所以資料當然是越多越好，有可能這個方法在近三年會賺錢，但是拉長時間之後他確實不會賺錢，那這個策略要不要使用，我覺得就要看個人了；所以我的傾向是我寧願歷史資料越長越好，然後我去把我的邏輯寫進去看他會不會賺錢？

當然這個歷史資料最好能涵蓋有多頭的時候、有空頭的時候、有大型盤整、有小型盤整的時候，這樣你的邏輯經過的考驗越多，他也越值得相信！！

所以不論是要開發短線或者是波段都好，歷史資料我覺得是越多越好

再來我們看看怎麼的「開發架構」會比較好，其實這邊也有各家的門派有它不同的寫法，我覺得都是非常好的；我也跟很多大師研究過，後來想出一個我自己覺得不錯的方法，這個架構我覺得如果可以好好運用的話，那你開發出來的東西就有機會適用在多種不同週期甚至不同商品上面～～

在開發的架構大概可以分成以下兩種，一種是「單兵作戰型」，一種是「小組作戰型」，這是什麼意思呢？

單兵作戰：他就是用一個簡單的方法，只做他適合的行情，他的邏輯和架構會比較簡單

第二種是小組作戰：他通常會有一個主要攻擊手，其他人會輔助攻擊或支援他，就像是我們寫好了一個主架構之後，還會觀察這個盤勢是不是有哪些行情做得不夠好？是不是有哪些停損停利不夠好？我們是不是可以加進一些東西來輔助會做得更好？這個就像小型軍隊一樣，有一個主要攻擊手、掩護攻擊、狙擊手、通訊兵、醫護兵等等，所以他們的攻擊就可能會多采多姿一點

當然這兩種方法都好，以前的我比較偏向第二種，我會開發一個策略可能花三個月、可能花半年去把它整理好，但是我發現一個策略要賠錢，他就是會賠錢，他要陣亡也不會事先通知你，並不是你用哪一種方法開發他就不會陣亡，所以後來我就改變了我的開發方向；雖然單兵作戰是一個比較簡單的方式，但是你有想過嗎？我們每一次拿一把刀出來，但是如果我們有很多把刀的話，那麼似乎就可以變成一把瑞士刀，我們也可以在不同的盤勢拿出不同的刀，來解決不同的盤勢；而且邏輯簡單的架構，比較有機會複製在其他的商品之中；而且如果邏輯夠多、策略夠多，有些策略掛掉的時候，我還有其他策略可以因應，所以後來的我就大部分採用第一個架構「單兵作戰」～～

「單兵作戰」開發架構基本要求：

A.邏輯簡單、多空對稱

B.參數對稱、六個以內

C.空行不計，50行以內

D.少用或不用指標

E.每年交易次數夠多(25次以上)

F.模組化、方便移植

邏輯簡單和邏輯對稱，對我來說多頭的判斷方式，我用什麼邏輯去看，在空頭我就相反來看，也就是說我希望我的邏輯是可以判斷出多方跟空方的方式，我幾乎不用多空邏輯完全不一樣的，如果是這樣的話，我寧願把它拆成兩個策略來開發會比較好

再來就是參數對稱、六個以內，如果你的參數不對稱的話，你就很難達到六個以下的要求；當然有些人會把參數固定寫入策略之中，假裝他不是一個參數，這部分你要自己決定，一個參數你要怎麼去決定他是哪一個數值？ 為何用4不是用6？ 我覺得要有一個正當的理由，並不是說你會最佳化測完之後，哪一個跑出來的數字最好，你就使用它。

如果你無法說出這個參數它的意義，那麼使用上就會產生一些問題，所以在選擇參數的時候甚至選的參數要用的那一個數值，我建議你一定要確定他的意義。

你可能會說這樣定下的架構要求，我們開發的東西真的能賺錢嗎?   我舉例一個簡單的邏輯「三紅兵」，一樣有機會開發出賺錢的策略

三紅兵，熱燃油HO，雖然不是充滿綠點點，但是三紅兵幾乎算是沒有參數，邏輯只用到open和close，後續有機會再讓他更好 

所以，基本策略寫法應該是這樣----

多方最多兩組condition

空方最多兩組condition（多空對稱）

濾網一、兩組或不加

進場

停損

停利出場

以下範例：輕原油CL，無濾網

這是這隻策略的績效，實際上線運作後也不錯 

以上都是我自己的開發心得，不敢說絕對是正確的，歡迎各位前輩給予指教～～

如果大家想聽我策略開發的過程的話，那就請多多在 @Line留言或者是在 FB粉絲團 上面回應吧，然後如果回應人數超70位，那麼我就繼續往下寫吧.....

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11/5最後一天報名～～～

美期市場，充滿非常多的挑戰，帶來許多賺錢的機會，但是到底怎麼樣可以真正的進入呢？這一點許多人都感到十分困惑，交易大漢堡特別請來在美期量化交易已經有超過十年以上經驗的 X5老師，他將跟你分享多種量化經驗，幫助你更快進入美期量化的世界，聽完保證讓你不虛此行～～

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七月之後績效變化

最近有人問我,自從我在七月之後調整策略開發方向之後，績效有什麼變化嗎？

我覺得策略開發有各式各樣不同的方式？像我以前比較偏好大一點的波段的交易方式，這可能是跟我自己的交易模式有關係，這十幾年來，我做波段是比較多，而且這樣花的時間比較少，所以我一直少著墨在當沖和短線，也是因為沒有這麼多時間來看盤。

後來想通了，反正都是電腦跑，短線、當沖都是可以賺錢的東西，幹嘛不拿來用呢？所以在七八月的時候也開發了非常多隻短線、當沖的交易策略。

至於效果如何？

我有體悟到另外一件事：其實大部分的順勢策略不會差到太多(當然有非常厲害的神鬼策略) ，所以大部分的策略在大行情來的時候，差別可能是進場的快慢，抱單的長短，但是在盤整來的時候，該八還是會被扒，有的時候某些策略多巴一點，有的時候某些策略少八一點，所以慢慢我就體會到其實順勢策略並不會差到非常多

但是有大行情來的時候,你能不能牢牢的掌握住，如果能夠牢牢掌握著這樣就是一個不錯的順勢策略

如果加上策略邏輯簡單，更有可能穿透到其他的商品之中，這樣在開發策略的過程中，就會事半功倍，用同樣的邏輯，套在不同的商品上面

上面的績效圖是我其中一個帳號(七月初到10/26)，我自己原來做波段的帳號到現在還差一些些賺回DD(繼續努力中....)，還好所有客戶七月之後上線的，目前也都是賺錢的

之前答應給大家的直播還沒有機會完成，牙齒工程大約會在12月左右暫時完工，之後再弄影片之類的吧....

如果大家想聽我開發策略的過程的話，那就請多多在 @Line留言或者是在 FB粉絲團 上面回應吧，然後如果回應人數超過50位，那麼我就多來寫一些我在策略開發的過程吧

共勉之～～

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美期市場，充滿非常多的挑戰，帶來許多賺錢的機會，但是到底怎麼樣可以真正的進入呢？這一點許多人都感到十分困惑，交易大漢堡特別請來在美期量化交易已經有超過十年以上經驗的 X5老師，他將跟你分享多種量化經驗，幫助你更快進入美期量化的世界，聽完保證讓你不虛此行～～

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謀事在人，成事在天

最近常常有這種感覺，加上10/21去賴總的課之後，更確定了這件事

做金融交易很多時候不是努力一定會有回報，但是你不努力一定是沒有回報，怎麼說呢？我們常常非常努力的開發很多策略，想到很多很好的交易模式，一直想、一直思考、一直努力，但是往往沒有行情，東風不來我們就沒有獲利的機會，但是你看看這幾天的行情，可能沒做什麼事，或是說跟之前一樣，你的獲利就自然而然跑出來～～

我以前在幫同學上課的時候，常常問同學一句話，我們賺錢靠什麼？

第一個行情

第二個技術

第三個心態

這三個都有人回答，我說心態很重要，技術也是蠻重要的，但是最重要的還是行情，我前幾篇文章有寫過，只要行情來，豬都會飛上天

但是你沒有準備好，怎麼樣也不能飛上天，所以在金融交易的世界之中，我們必須要很努力很努力的工作，先做好完全的準備，你可以看很多書，你可以上很多課，你可以開發很多策略，你可以準備你的交易環境.....把所有東西都準備好之後，接下來就只有等待

等待過程之中，我們會賺錢嗎？有可能，我們會賠錢嗎？大大有可能，往往會經歷一段非常黑暗的時期，撐下去才可能會有好的獲利。（撐下去～～～撐下去～～～撐下去～～～撐下去～～～）

這一段黑暗時期，因為DD太大或一下虧太多，非常多人會放棄，俗語說得好：不禁一番寒徹骨，那得梅花撲鼻香，想想，真是佩服古代人的智慧呀～～

共勉之～～

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美期市場，充滿非常多的挑戰，帶來許多賺錢的機會，但是到底怎麼樣可以真正的進入呢？這一點許多人都感到十分困惑，交易大漢堡特別請來在美期量化交易已經有超過十年以上經驗的 X5老師，他將跟你分享多種量化經驗，幫助你更快進入美期量化的世界，聽完保證讓你不虛此行～～

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穩定的電腦，穩定的交易

今天來聊聊怎麼樣會使電腦不穩定，因為不穩定的電腦，很難有穩定的獲利～～（每一項都是我的血淚史）

1.重新編輯過策略、指標

每一次只要有重新編輯過訊號或者是指標，還是建議大家先重新開機一次，不然都有可能造成交易軟體MC停止的狀況

2.大量新增圖表、修改參數、工作底稿

在大量新增商品、圖表、修改參數或者是工作底稿之後（你不會在盤後再做歐？），務必要重新開機

3.在交易機上執行其他的程式

這是非常不對的行為，因為我們的交易機就是要保持他非常的穩定，我們不應該在上面執行其他的程式，或者隨意安裝一些其他的軟體，甚至用他來上網之類的（不要告訴我你還看不該看的影片？），這樣都會造成交易及不穩定的狀況

4.開機的程式順序不對

開機之後先開啟報價源，這是很重要的一件事，然後我會先開下單軟體，再執行MC，如果有外部下單機的人，這時候再開外部下單機，這個流程才會正確（這是我的作法，可能跟每個人的交易不太一樣，請自行轉換）

千萬不要沒開報價源的時候先開MC，這樣有可能會造成報價進不來的狀況，我有遇過類似的狀況，有時候甚至連重開機報價還是進不來

5.沒有等待MC完全關機之後就立刻關電腦

在我們關機的時候，MC會把最近收到的資料做完整的儲存，建議大家務必要等這個動作完成之後再關電腦，所以我們MC關之後，建議大家先等5分鐘，等確定M C整個關機完成之後再關閉電腦，這樣對你的交易軟體會比較安全

6.記憶體太小

電腦現在記憶體不貴，我們在開啟所有程式之後，最好還能預留至少3G以上的記憶體，因為MC在接收報價的過程還是需要更多的記憶體，所以真的不要把記憶體吃的太緊，這樣子是非常不好的行為～～

7.策略過多，電腦效能能不夠

首先先恭喜你策略很多，但策略太多也會造成你的系統變慢或者不穩定，這樣子會影響你的下單流程，甚至會讓你下單變緩慢....

那怎麼解決呢？ 砸大錢～～當然是換更好的電腦！！

怎麼觀察是不是有這種現象呢？

其實很簡單，有時候你去切換工作底稿或是放大縮小你的圖表，你會發現如果開始不流暢的時候，就是你該準備換電腦的時候。

如果等到右下角出現警告，請務必立刻升級你的系統！！！

結論：真的不要在交易時間做一些有的沒的的事，無論新增策略、商品也請在週末做，不要讓自己的愚蠢動作，影響自己的績效！！！

而且，交易的機器上，不要太過省錢，這樣會虧更多～～

以上是我的經驗，歡迎大家有其他的狀況也分享讓我知道歐，歡迎留言～

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天下最強武功，買最低賣最高～～

今天想來講講心態～～

我個人很愛「功夫熊貓」這部卡通，蓋世五俠及殘豹多年習武，只為取得秘笈，成為神龍大俠(Dragon Warrior)，頭破血流一番廝殺後，真的拿到武林秘笈時，打開秘笈卻只見到自己的反射，殘豹不肯相信，但翻來覆去居然一個字也沒寫，不是應該要有打遍「天下無敵手，百戰百勝」的招式嗎？ 

殘豹氣瘋了，但是熊貓卻跟他說:「當初我也不懂，但是後來我就領悟了。」原來功夫存乎一心，交易又何嘗不是如此?

   金庸小說中，很多人練九陰真經，但卻曲解經義、欲求速成、擅自逆改，結果後來性情大變、走火入魔嗎？其實眾多交易者面對金融交易也是一樣的心態與行為，曲解盤勢、忽視輕蔑安全的位置，只期望買最在最低、賣在最高、尋求最艱深複雜的交易策略、貿然聽信明牌卻壓根不知道公司的產業等等。歷經多年的交易及教學經驗，我們很清楚虧損投資人的特色(我自己也曾是如此)，在於只問策略卻不深究心態，只問漲跌不問停損的位置，只問進場不問出場，痛苦凹單卻不願學習順勢加碼，不相信自己寫的策略而手動干預程式，開發眾多綠點點的策略卻受不了短期的虧損DD等等.....

簡而言之，「策略、漲跌、進場、凹單，即是投資人的盲點所在」，而這些盲點卻是成熟操盤手眼中的利潤所在，我們一定要明白，並不是每一筆交易都是屬於我們的交易，我們也無法讓每一筆交易都獲利，交易世界中沒有完美的策略，也沒有穩賺不賠的生意，更加沒有不會起伏的生意，這就是虧損投資人最不願面對的真相!

     大道至簡，投資人最應該在意的是自身「正確的行為」，而不是會令你感到活在舒適圈的感覺，「學會出場，正確停損、有效的加碼模式、合適的槓桿、多策略多商品的風險分散」，才是我們萬法歸宗的交易哲學。

與你共享之～～～

註名出處，歡迎轉載分享～～

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美期市場，充滿非常多的挑戰，帶來許多賺錢的機會，但是到底怎麼樣可以真正的進入呢？這一點許多人都感到十分困惑，交易大漢堡特別請來在美期量化交易已經有超過十年以上經驗的 X5老師，他將跟你分享多種量化經驗，幫助你更快進入美期量化的世界，聽完保證讓你不虛此行～～

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交易大漢堡2018/11/17大型聚餐--- 「X5老師：量化模型談美期交易」

許多交易者一直想跨足海外量化交易，是一直不得其門而入。

美期市場，充滿非常多的挑戰，帶來許多賺錢的機會，但是到底怎麼樣可以真正的進入呢？這一點許多人都感到十分困惑，為此交易大漢堡特別請來在美期量化交易已經有超過十年以上經驗的 X5老師，他將跟你分享多種量化經驗，幫助你更快進入美期量化的世界，聽完保證讓你不虛此行～～

報名網址：https://goo.gl/forms/wMi71xgDW0j2Z9AG3

聚餐費用：$850元整 (名額50人，10/31截止報名)

聚餐地點：晶宴會館 民生館，台北市民生東路三段8號（近建國北路、行天宮站、中山國中站）

分享貴賓：X5老師

https://blog.xuite.net/x5super/studyroom

https://www.facebook.com/X5SuperTS9/

中午大型聚餐活動流程：

1130 報到

1200 用餐與好友交流

1310 嘉賓 X5老師 分享 「量化模型談美期交易」

1400 QA

1500 END

關於退費：因為聚餐都是採用桌菜模式，一旦跟餐廳確定之後無法更動，所以在2018/11/01 之後無法退費，如果11/17當天突然有事的朋友，需自行轉讓，請能接受這點才報名，謝謝！！

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17:30晚餐VIP小型聚餐：「深入美期量化」

因為常常有朋友反應精采內容聽不夠，很多問題想問又怕分享貴賓沒有時間，後續能不能持續研討等等？ 所以我們特別加辦晚上VIP聚餐，讓大家能有更多時間跟分享貴賓X5老師 研討、學習；加上人數限制，所以讓每位朋友都能暢所欲言，會後我們也發起X5老師 VIP LINE群，讓討論內容持續發酵～～ 

報名網址：https://goo.gl/forms/LyVX1ohvMf9Jjtav1

包廂名額：限12人。(如報名過於踴躍，會依報名順序通知繳費，報名人數不到七人則取消，全數退費，10/31截止報名）

聚餐時間：兩個半小時到三個小時，不限任何主題，會後贈送專屬 X5老師 VIP LINE群(VIP始可加入)

聚餐費用：$4000元整 (已包含餐費約$2000套餐/人）

餐廳：晚點公布

（VIP聚餐所有費用扣除餐費、行政費，全數贈給 分享貴賓作為車馬費，以資感謝～～）

關於退費：因為聚餐都是採用桌菜模式，一旦跟餐廳確定之後無法更動，所以在2018/11/01 之後無法退費，如果11/17當天突然有事的朋友，需自行轉讓，請能接受這點才報名，謝謝！！

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如何保護自己的錢～～

昨天全球股市暴跌，真是幾家歡樂幾家愁，有人的部位獲利創新高( 例如我們的投資公司 和 許多高手等等)，也有人一舉灌破今年最大虧損，無論如何，我們還是要冷靜下來想想，未來該怎麼做?

今年以來市場十分動盪，代表獲利機會，也可能會造成劇烈虧損，有在做投資的真的要注意避險。當然避險有分幾種方式，一種我們會用選擇權來避險.... 

(put 2.8暴增到4百多)

再來就是會用到不同商品來分享風險，如果你做比較多的是台灣商品，可以試著做做看其他國家的指數，或者是金屬類的產品，或者是能源類的產品，都是有機會分散風險的～～

(美指)

(無鉛汽油)

(黃金)

孤注一擲，部位大的時候獲利大，但是風險也大，看你是要站在獲利部分考量還是風險的部分考量，最好的是如同第一張圖，「在保護之下，讓財富變大」，一起加油吧 ~~

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開發150隻策略之後的迴響

上一篇文章之後，得到非常多的迴響，也得到許多朋友的關心。在這裡我來回答一些問題好了。

1.怎麼會用「懶」的圖呢？ 明明在短時間開發很多策略？

其實是很多人問為何近期沒寫文章？這件事真的就是因為懶

但是在開發策略的努力上，真的是超級努力的；我仔細算了一下，六月打通觀念，七月一號開始正式開發，幾乎一天兩隻策略，平均一天只睡五小時，那效果如何呢？

加上管理的努力，我們九月份虧損1~2%而已(不同帳戶)，至少在行情難做的時候，我們還是努力控制住風險，就下來就等「豬飛起來了」(下面有敘述～)

2.有人問我要不要賣策略？

答案應該是不要。我現在邏輯已經走向越來越簡單，有些策略真的滿好笑，怕丟出來貽笑大方；如果以後有機會再來分享吧～～

到現在，其實「策略真的不是最重要的事情！！」。舉例來說，如果是順勢策略，只要行情一發發動，就應該要進場。只是點位好一點或差一點。經常早一點進場或是經常晚一點進場。如果你有許多的順勢策略，大行情來就應該大部分都進場，效果幾乎完成了加碼的目的。

3.還有人會幫我擔心同樣的開發策略方式在同個商品之中會不會有風控爆掉的問題？

這部分我們也是非常重視，我們在決定策略要上線的時候，會看很多的因素，風報比、pf值、相關係數、DD等等的數字，我們研究完之後才會把一些策略上線，就像我之前說過了，即使有180隻的策略，我大概也會砍掉一半，前面1/2~1/3成績比較好才會上線，再用MR去做部位槓桿管理，務必做到風險可以接受的狀況(MR萬歲～～)。
但是未來還是要處處小心，也謝謝好朋友的提醒。

策略不是交易最重要的一件事(神策略除外)，我覺得多策略之後，要管理得好倒是比較重要，管理又分成很多種，策略管理、風險管理、資金管理等等這些，都更需要我們花時間去研究和印證，但是要怎麼做，何時做，又是一件很難的事？我們一起加油吧～～

但是無論怎麼管理，行情不來，再怎麼管理也只能降低虧損；行情要來，豬都能飛上天！！

 (後來發現，當豬也不錯～～)

超級努力的六七八月，生出150隻策略～～

最近好久沒寫文章了，也沒有發訊息，有些好朋友來關心，其實沒什麼事，只是最近比較懶的寫文章～～都在拼命寫策略，每天一點睡，六點起床～～

今年第二季投組的狀況不太好。行情變得不太適合長波段交易系統，不斷反省之下，祇有努力開發短線的策略。短短兩個月的時間，開發了好幾個商品共150幾隻短線的交易策略，大都持艙一兩天，也有當沖或是週沖的。

從7月中上線之後，績效穩定的成長。哎呀，果然市場的變化越來越快，要走程式的部分，還是短線比較適合的。每個月我都會挑選一半表現比較好的策略來上架，也讓雲端主機loading不要這麼重～～

其實我做交易這麼多年來，是比較少做短線，也很少做當沖，所以在一開始開發的時候，難免有點不太順。後來掌握到訣竅之後，似乎就沒有這麼困難。後來還算蠻迅速的。當然過程之中，也有許多人的幫助，也跟了不少人做學習。這成長的經驗還真是不錯。

特別感謝 現金、小開、竹北金城武等和一個不知群組名字的群組成員們，三不五時換車、換房、團購勞力士刺激經濟和我，呵呵～～

開發這麼多策略，要管理起來當然十分的困難，加上還要每天對部位，這是一件非常辛苦的事情，還好我們的好朋友，MR，在這部分給我非常多的支持。如果你做程式交易，如果你有超過十隻以上的策略，真的建議您使用MR，還有你未來增加或減少槓桿，都是一件非常容易的事情。

MR真是幫了我非常大的忙。以下是他的網址，可以去看看，說不定對大家管理策略有幫助，報我名字不知道會不會打折歐，科科 http://www.mr-autotrading.com

其實遇到不順利，真的是一件好事。就是「不順利」都會讓我們努力的成長，努力的學習，努力的突破自己。而且不會自滿，更加謙虛。交易這件事真的可以修身養性呀！！

講到學習。買了一個電子書閱讀器，看了很多的書；也參加很多的講座，激發一些靈感，當然，上課學習是比較快的

一些很棒的前輩，開的課程是一定要去參加的。如果大家有心要往海期方面發展的話，可以建議大家9月29號，一起來學習C哥的課程。我覺得花錢買成經驗，花錢買時間是一件非常棒的事情，幾萬塊錢，如果你就可以吸收別人非常多的經驗，有前輩可以問問題，以這個部分來講的話，你花再多的錢都辦不到。如果的話，歡迎跟我一起來學習吧。  ( 好像已經爆滿了，大家可以去問問看 http://blog.xuite.net/charly.wu/softpaol/585102036 ，也有台指的課程歐～～ ) 

當然parkson前輩的課不能不提，一樣是9/29，多吸收點前輩的靈感吧 https://www.xq.com.tw/Courses.aspx

學習金融市場上的經驗，無價！！

最近常常有人問我他，他的狀況適合參加這一次的聚餐活動嗎？有人說他自己交易做的不錯，有人說他最近有一些DD，也有人說好像發生有一些疑惑。

其實，來參加聚餐學習，並不是要等到我們出事才來學習。也不要等到遇到困難的時候。今天我們在做程式交易，或者是說我們都在金融市場上打滾，尤其需要很多前輩的經驗來指引我們。這也才是我持續的辦聚餐，辦活動的一個重要原因。

每一次的活動除了吃飯之外，都非常有意義，除了你可以認識周圍的人之外，還可以讓人看到很多的前輩分享。尤其是每一次的演講，都是各位前輩非常用心的準備，都很希望傳承他自己的經驗給大家。

所以，什麼狀況的人需要參加這一次的聚餐呢？

我個人覺得。你是什麼狀況都應該來參加。因為在金融市場的學習，是永無止境的。你可以看到一個這麼有經驗的前輩來跟你暢談他自己的交易過程，甚至教你「開發策略」。我相信這比你在外面上很多課程，都還可以學到更多東西。

也有人問，為什麼要辦晚上的聚餐？收費還不低？

其實這也是跟在金融市場上的經驗很有關係。有一些人，他可能沒有一兩年的交易經驗，有些太深的東西他無法體會。另有一些人可能做了五年十年以上，他就有他更需要聽的東西。所以這兩場的形式，人數，也有很大的差別。希望透過晚上三個多小時的形式，讓大家有更深入的研討、更好的認識，甚至有更多不一樣的激盪，這才是我們辦晚上聚餐的一個重要原因。

所以你該參加哪一場呢？中午聚餐很好。晚上的聚餐可以聊得更深入。

有的時候不是錢的問題。是你能不能找到 這些前輩願意對你，傾囊相授。

我相信這是，有錢都買不到的經驗。

明天5/24最後一天的報名繳費。請大家好好掌握。

https://bw0521.blogspot.tw/2018/05/20180602-parkson.html

2018.04績效報告：獲利-5.3%，累積獲利 27.7%

五月初真是忙碌，動了點小手術，在家休養了幾天，加上弄六月聚餐的事，終於有點時間可以寫績效報告了。

最近幾個月體會到了一件事情。「過濾虧損也過濾獲利。」

大家遇到虧損的時候，常常是希望找方法，可以把虧損消除掉了。這是人之常情，但是在過濾掉虧損的時候，往往連獲利的機會都過濾不少，這個時候我們就需要好好來思考一下．．．．

到底是虧損重要還是獲利重要？  這一件事真的很難決定，但是我覺得兩者是一樣重要的，永遠不可能把虧損降低又不過濾掉獲利的機會，所以我們就必須思考，怎麼樣的拿捏才是適當的，增加越來越多的濾網，一定可以適時降低在歷史資料上面的連續虧損，但是在未來的連續虧損是否能降低呢？

其實是不一定的，我們在歷史資料上面一直增加更多的濾網想要降低虧損，但在未來卻不一定能降低真正的虧損，而很肯定的一件事，在未來你一定會過濾掉一些獲利的機會，所以怎樣才是比較適合呢？

我覺得還是，應該要放下虧損，努力在我們的槓桿和風險之中，設法爭取足夠的獲利。

連續的虧損可能會在一年遇到兩次，遇到三次都有可能，但是我們可以把所有的虧損掙回來，然後再創新高；如果我們能堅持這樣的心態，下次遇到連續虧損的時候，我們就比較可以坦然面對他們。未來，如果行情變好我們自然會高興，但是也要想想，如果再持續不好兩個月，那我們應該怎麼做呢？ 這一點，也要大家深思，並且問問自己該怎麼辦，怎麼樣可以在市場中穩定的活下去而不是被市場淘汰。

每次遇到虧損時，我們都認為是對自己能力的提升，我們總是在遇到各種風浪中，不斷的努力成長，增加新的能力與學會新的事務，對此，真是感謝～～ 

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我的目標：

從2017/1/1開始，三年內成為避險基金的經理人

10年內掌握五億美金的管理資產。

衝吧～～

ps.有人問我績效是怎麼賺，我來簡單講一下我的計算基準，我是以40萬美金為一個基本計算單位，不做複利的擴張績效，每年mdd希望控制在10%之內，一年獲利希望能有30~50%；三個月或半年調整一次部位大小和程式的上下架。 

交易大漢堡2018/06/02 Parkson大型聚餐

2018年對很多交易者來說，是很震撼的一年，1、2月的大行情突然轉到3、4月沈悶的行情，讓許多朋友虧損不少，造成MDD持續新高。但「學習永遠是度過虧損最好的路」，所以大漢堡這次特別請來擁有33年交易經驗的Parkson，除了教大家面對虧損，也從頭教大家「策略開發邏輯及風險控管」，所以6/2這次聚餐，你真的不能不來～～ 報名網址：(報名結束)

聚餐費用：$850元整 (名額50人，5/24截止報名。)

聚餐地點：晶宴會館 民權館，台北市中山區民權東路三段2號

分享貴賓：中港台暢銷書作者Parkson Dow ，精通多國語言，專職國內外期貨交易逾三十三年，擅長複利交易法則

分享主題：策略開發構思相對論 （策略開發與度過虧損）  

1. 布林格通道的關門放狗與強盜。

2. 神龜大法與涼補烏龜湯。

3. 鱷魚擠橘汁 – 動能的發現。

風險控管 – 把你的策略拿來做交易。

Q&A

中午大型聚餐活動流程：

1130 報到

1200 用餐與好友交流

1300 嘉賓Parkson Dow 分享 「策略開發構思相對論」

1400 QA

1500 END

關於退費：因為聚餐都是採用桌菜模式，一旦跟餐廳確定之後無法更動，所以在2018/05/10 之後無法退費，如果6/2當天突然有事的朋友，需自行轉讓，請能接受這點才報名，謝謝！！

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17:30晚餐VIP小型聚餐：

因為常常有朋友反應精采內容聽不夠，很多問題想問又怕分享貴賓沒有時間，後續能不能持續研討等等？ 所以我們特別加辦晚上VIP聚餐，讓大家能有更多時間跟分享貴賓Parkson 研討、學習；為了讓每位朋友都能暢所欲言，我們加上人數限制，會後我們也發起Parkson VIP LINE群，讓討論內容持續發酵～～ 報名網址：(報名結束)

包廂名額：限12人。(5/24截止報名，如報名過於踴躍，會依報名順序通知繳費，已確定會辦晚餐歐）

聚餐時間：三個小時到三個半小時，不限任何主題，會後贈送專屬Parkson VIP LINE群(VIP始可加入，供後續大家一起討論用)

聚餐費用：$4000元整 (已包含餐費約$2000套餐/人）

餐廳：真的好 頂級海鮮餐廳 北市復興南路一段222號一樓 https://www.reallygoodseafood.com/pages/location

（VIP聚餐所有費用扣除餐費、行政費，全數贈給 分享貴賓作為車馬費，以資感謝～～）

關於退費：因為聚餐都是採用桌菜模式，一旦跟餐廳確定之後無法更動，所以在2018/05/10 之後無法退費，如果6/2當天突然有事的朋友，需自行轉讓，請能接受這點才報名，謝謝！！

交易大漢堡2018年第二季 Parkson大型聚餐 日期調查

（書籍資料 博客來網址 http://www.books.com.tw/products/0010512324 ） 

這次我們請來 中港台暢銷書作者Parkson Dow ，精通多國語言，專職國內外期貨交易逾三十三年，擅長複利交易法則

本次活動分為兩種----(地點皆為台北)

12:00大型聚餐，名額50人，主題為：「策略開發與度過虧損」。

17:00晚餐VIP小型聚餐，包廂名額限12人。費用較高，不限任何主題。

請大家票選時間，5月19號與6月2號，都是週六。（5月7號早上9點截止。）

統一在「交易大漢堡」＠Line帳號 投票 ， 請用手機點選網址，加入就可以看到（或是到主頁也可）

https://line.me/R/ti/p/%40fio3918b

大漢堡四月的免費分享課程來了歐～～

慶祝「交易大漢堡」粉絲團突破８００人（ https://www.facebook.com/gotomorerich ），我們定在2018/04/18 pm 9:00 線上分享「程式交易波段策略開發邏輯」系列第一堂課，這是上次大家票選的課程，我會用直播的方式來跟大家分享一個多小時我自己的經驗，當然一堂課講不完，如果大家喜歡的話，這系列後面還有好幾堂歐～～

再來是有兩堂實體的課程「海期程式交易分享會」，是我第一次分享課和大型聚餐講的內容，對想開發海期程式交易的人，請務必來聽歐；如果你曾聽過這堂課的線上直播，那你更該來聽，因為當面聽我說和在電腦前面，精采程度差三倍以上歐～～

2018/04/23 pm7:00 在台中群益期貨，報名的網址是

https://goo.gl/forms/T0rry9eZBsEicOau1

2018/04/28 pm2:00 在台北群益期貨，報名的網址是

https://goo.gl/forms/38rlwG3Tkmvhkkwt2

因為台北講完課大約下午四、五點，不知道有沒有人聽完課程之後，想要順便吃個晚餐的，如果有意願的話請回復，讓我知道一下，來一個小小的聚餐吧～～～

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我的目標：

從2017/1/1開始，三年內成為避險基金的經理人

10年內掌握五億美金的管理資產。

衝吧～～

ps.有人問我績效是怎麼賺，我來簡單講一下我的計算基準，我是以40萬美金為一個基本計算單位，不做複利的擴張績效，每年mdd希望控制在10%之內，一年獲利希望能有20~40%；三個月或半年調整一次部位大小和程式的上下架。 

 

今天終於完成 PZ(部位縮放) 的模組，思考了快一年的時間，開心～～～～(2018/04/12 )

從我開始做交易的時候，加碼一直是一件很重要的事情，但是在開發加碼模組一直是我很難搞定的事情，當然除了加碼之外，另外一種用部位縮放的方式也可以達成類似的效果，但是一直以來就是無法把它寫得非常完整。

其實在2015委託朋友開發策略的時候，我就已經把加碼的想法寫在程式裡面，但是陸續改了非常多次，一直無法寫出一個十分滿意的東西，這也是我這一年多來一直在思考這個問題。

其實還是卡在風險的部分，到底要怎麼樣擴大、縮小部位的同時，都不會讓風險過度放大的狀況，考慮到風險，事情就沒這麼好處理。這一年多來，對付PZ，就這麼屢戰屢敗，屢敗屢戰...

終於在4月12號的時候完成我PZ的模組，整體績效成長108%，但是MDD只成長22%，我想這應該是一個不錯的PZ模組吧！！

後續把這種模組放在日經和黃金身上，也有不錯的效果，我想，既然多商品都可以使用這個模組，那麼我應該也可以很放心的使用吧；當然上面的回測報表其實是看爽的，實際還是要上線看看結果吧。

我來分享我用了什麼樣的觀念，第一種部位縮放跟波動有關，第二種部位縮放跟順勢有關，好了，其他部分就讓大家自己去研究吧

這篇文章就是特別記錄4/12這天，因為我終於搞定PZ這件事了～～

(也順便看完「冰與火」第七季，長城怎麼一下就垮了呀，嗚嗚嗚嗚～～～)

那之後會不會有其他的改進版本呢？ 可能我又要一年後才會有新的領悟了 ～～

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2018.03績效報告：第一季獲利8.2%，累積獲利32.9%

回顧２０１８第一季，一、二月行情頗大，系統獲利不錯，但俗語也說的好，沒有天天過年的，三月就迎來比較悶的行情，就歷史經驗來看，大行情之後的盤整也是很理所當然的，所以三、四月或許沒有好的行情可以做，就讓我們拭目以待。

看看全世界的第一季(圖片來自經濟日報網站)，股、債、美元表現不好、黃金和油類不錯，但是還是要多多注意２０１８，美股似乎有盤頭現象，會不會破２／６低點或是再創歷史新高，就代表空頭和多頭清楚辦別界線。

讓我們第二季繼續努力吧～～

（四月有一場線上分享和兩場實體分享會，我這兩天會公布如何報名歐）

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我的目標：

從2017/1/1開始，三年內成為避險基金的經理人

10年內掌握五億美金的管理資產。

衝吧～～

ps.有人問我績效是怎麼賺，我來簡單講一下我的計算基準，我是以40萬美金為一個基本計算單位，不做複利的擴張績效，每年mdd希望控制在10%之內，一年獲利希望能有30~50%；三個月或半年調整一次部位大小和程式的上下架。